Proyeksi Cadangan Klaim dengan Metode Munich Chain Ladder

ISNAINI ANNISA WIDYATAMA, Dr. Adhitya Ronnie E., M.Sc.

2018 | Skripsi | S1 STATISTIKA

Cadangan klaim biasanya dihitung berdasarkan segitiga run-off. Metode yang sering digunakan dalam proyeksi cadangan klaim adalah Metode Mack Chain Ladder. Aktuaris menerapkan metode Mack Chain Ladder secara independen terhadap segitiga klaim yang dibayarkan dan klaim yang terjadi. Masalah yang sering muncul adalah proyeksi cadangan klaim memiliki gap atau selisih yang besar antara kerugian yang dibayarkan dengan kerugian yang terjadi. Lebih parahnya, proyeksi kerugian yang dibayarkan lebih besar dari kerugian yang terjadi. Metode Munich Chain Ladder memberikan solusi dengan memperhatikan korelasi antara kerugian yang dibayarkan dan kerugian yang terjadi dengan menggunakan rasio paid-incurred. Pada skripsi ini membahas mengenai proyeksi cadangan klaim dengan Metode Munich Chain Ladder dan membandingkan hasil proyeksi cadangan klaim antara Metode Munich Chain Ladder dengan Metode Mack Chain Ladder. Dengan Metode Munich Chain Ladder diperoleh proyeksi cadangan klaim dengan gap yang kecil antara kerugian yang terjadi dengan kerugian yang dibayarkan dan menghasilkan proyeksi cadangan klaim yang lebih baik dari pada Metode Mack Chain Ladder.

Claim reserving is usually calculated based on run-off triangle. The most used methods for the projection of claims reserve is the Mack Chain Ladder method. The actuaries apply the Mack Chain Ladder method independently to the paid claims and to the incurred claims triangles. The most common problem arises that the projection of claims reserve that have large gaps or differences between paid losses and incurred losses. Even worse, the projection based on paid losses are greater than the incurred losses. The Munich Chain Ladder method provides a solution regarding correlation between paid losses and incurred losses, using the paid-incurred ratios. This thesis discusses projection of claims reserve with the Munich Chain Ladder Method and compares the projected results from the Munich Chain Ladder Method with the Mack Chain Ladder Method. The Munich Chain Ladder Method derives projected reserve claims with a small gap between paid losses and incurred losses and produce a better projected reserve claim than the Mack Chain Ladder Method.

Kata Kunci : cadangan klaim, Munich Chain Ladder, segitiga run-off, Mack Chain Ladder, klaim yang dibayarkan, klaim yang terjadi, rasio P/I