PENGUJIAN MODEL CREDIT SCORING PADA PERUSAHAAN MULTIFINANCE PT.VAS
HARYO BASKORO WICAKSONO, Prof Dr Tendelilin
2018 | Tesis | S2 ManajemenPT.VAS adalah suatu bidang usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan yakni, pembiayaan sepeda motor, mobil dan elektronik. Pendapatan yang diterima oleh PT.VAS berasal dari penyaluran pembiayaan kepada konsumen dengan memperhatikan beberapa aspek beikut ini, bunga jual, biaya pendanaan yang digunakan sebagai pembiayaan, biaya operasional dan resiko pembiayaan yang umumnya diukur dengan tingkat Non Performing Loan nya. Seiring dengan kompetisi yang makin tinggi di industri disertai dengan keinginan perusahaan untuk makin tumbuh dari sisi keuntungan, beberapa inisiatif strategis telah dilakukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif termasuk melakukan desain strategi dalam pemberian suku bunga jual, operasional yang efektif dan efisien, juga resiko pembiayaan yang selalu dijaga dengan baik karena selain menjadi faktor pengurang keuntungan yang tinggi, hal ini juga mencerminkan bagus tidaknya kinerja perusahaan tersebut. Resiko pembiayaan dalam seluruh industri keuangan selalu menjadi perhatian yang serius untuk ditangani dengan sangat baik. Beberapa alat kontrol umumnya telah di desain untuk mengurangi dan mencegah terjadinya resiko pembiayaan yang besar seperti credit metric ataupun credit scoring yang juga umum digunakan di industri keuangan. Penggunaan credit scoring biasanya digunakan oleh para analis kredit untuk membantu menentukan layak atau tidaknya suatu pembiayaan disetujui. Mengingat peran credit scoring yang tinggi didalam proses persetujuan pembiayaan, penulis mencoba melakukan analisa terhadap credit scoring yang ada di PT.VAS untuk mengetahui apakah sudah memiliki tingkat akurasi yang cukup bagus sehingga cukup untuk mendukung kegiatan operasional di perusahaan dengan melakukan uji terhadap variabel � variabel pembentuk credit scoring yang saat ini digunakan serta memberikan masukan apabila ditemukan variabel yang baru yang mampu membentuk model yang baru memiliki level akurasi yang lebih bagus. Dengan menggunakan regresi logistik dan uji variabel terhadap model credit scoring yang lama didapatlah perbaikan pada tingkat akurasi model dari 69.7% menjadi 77.25%. Perubahan tingkat akurasi ini karena ada perubahan variabel dalam model yang terbentuk. Model yang lama menggunakan peubah bebas sebagai berikut; usia, jenis kelamin, uang muka, jenis kelamin, lama masa kredit, kepemilikan telepon. Adapun model yang baru memiliki tambahan 7 peubah bebas dari model yang lama seperti tanda konsumen repeat order, strata pendidikan, status rumah, jenis pekerjaan, jumlah tanggungan, status pernikahan dan tanda kepemilikan telepon. Atas perubahan model ini ini bisa memberikan manfaat yang lebih baik pada proses penyaluran kredit karena bisa meminimalkan cost dan loss.
PT.VAS is a financial company that serving several lines of business; motor cycle, car and electronic financing. The profitablity of the company trigered from some elements such as the selling rate, cost of fund operational cost and credit risk that commonly measured with the number of non performing loan. Inherence with the tight competition of the industry and the need of company to have sustainibility growth from the profitability aspect, some strategic initiatives were created to manage the competitives advantage including strategic design to determine the selling rate, effective and efficient operational, also concern to the credit risk. Credit risk not only become the serious threat of profitability when it numbers is too high, but also reflecting the overall company performance. In the financial industry, credit risk always become the main indicator to be managed well. Some measurement tools and monitoring dashboard have design to reduce and mitigate the credit risk such as credit metric or credit scoring that commonly used in financial sector. The used of credit scoring commonly used for credit analysts to evaluate the credit proposal eligible to be approved or not. Considering the role of credit scoring is important in the approval process, the writer try to analyze the accuracy level of credit scoring used in PT.VAS by assesing some supporting variables and giving recommendation as the main objective of this research as well as maintaining the continous improvement spirit. If any additional supportive variables that help improving the level of model accuracy, it would be used in creating the new model of credit scoring. By using logistic regression and variables test to the old credit scoring model, the accuracy level improves from 69.7% to 77.25%. The improvement of this accuracy level had trigered from new additional variables in the old scoring model. There were some variables used in old scoring model such as age of customer, sex type, down payment, term of payment and phone ownership. The new credit scoring model have 7 additional variables such as flag of repeat order, education type, house status, occupation type, no of dependent, marital status and phone ownership. The benefit of this new credit scoring model can contribute loss and cost reduction, therefore it improvement contributes to the sustainibility growth of company.
Kata Kunci : credit scoring, Non Performing Loan (NPL)
