Analisis dan peramalan nilai tukar Rp/US$ dengan metode Box Jenkins (ARIMA) :: Indonesia, 1 Januari 1999 - 30 April 2002

INAYAH, Hikmah, Dr. Mudrajad Kuncoro, MSoc.Sc

2002 | Tesis | Magister Manajemen

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pola perilaku nilai tukar Rp/US$. Dalam melihat perilaku nilai tukar Rp/US$ tersebut, menggunakan metode AREMA (Autoregressive Integrated Moving Average ). Dengan menggunakan model ARIMA, diharapkan dapat diketahui perilaku nilai tukar Rp/US$, apakah mengikuti pola atau bentuk autoregressive, moving average atau keduanya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel politik (news) yang berupa statement dari Gusdur terhadap pergerakan nilai tukar. Data nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah nilai tukar Rp/US$ harian (1 Januari 1999 - 30 April 2002) serta statement yang dikemukakan oleh pemerintah khususnya Gusdur setiap hari Jum’at. Has11 penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan nilai tukar rupiah/US$ memiliki ketergantungan terhadap nilai tukar sebelumnya dan trend nilai tukar di masa depan. Hal ini ditunjukkan dengan pola AR( 1) dan variabel trend yang signifikan. Selain itu juga i-luktuasi nilai tukar dipengaruhi oleh variabel politik (news) khususnya statement Gusdur, yang membuat nilai tukar Rp/US$ terdepresiasi

This study is done to observe exchange rate of Rupiah against US Dollar behavioral mode. In observing the behavioral mode, the writer uses ARIMA method (Autoregressive Integrated Moving Average). The purpose is to find out behavioral mode of both currencies, whether it follows autoregresion mode, moving average or both of them. The study is carried out also to find out an influence of political variable (in term of news) that comes from Mr. Abdurrachman Wachid’s (Gusdur) statement toward exchange rate movement. The data of the exchange rate used in this study is the daily exchange rate of both currencies started from Januari lSt,1 999 - 30 April 3 0 ~2,00 2, and the government’s, especially Mr. Wachid‘s statement which comes up every Friday. The result points a tendency of dependency of both currencies rate toward previous rate and the trend of exchange rate in the future. This is shown by AR (1) mode and a significant trend variable. Besides, Rupiah fluctuations is also by political variable (the news), especially Mr. Wachid’s statement, which causes depreciation of Rupiah.

Kata Kunci : Nilai Tukar Uang,Metode Arima. ARIMAMethod,Autoregressive,Moving Average,News (Mr. Wachid’s statement),Trend