PERAMALAN VOLATILITAS HARGA EMAS MENGGUNAKAN MARKOV REGIME-SWITCHING

ASRIANI HASAN, Prof. Dr.rer.nat. Dedi Rosadi, S.Si., M.Sc.

2015 | Tesis | S2 Matematika

Untuk meramalkan volatilitas harga emas adalah menggunakan Markov Regime-Switching khususnya menggunakan Markov Regime-Switching GARCH. Model ini memungkinkan dinamika volatilitas yang berbeda sesuai dengan variabel yang tak teramati. Model MRS-GARCH merupakan perbaikan dari model GARCH yang digunakan untuk peramalan volatilitas harga emas. MRS-GARCH merupakan model kinerja terbaik untuk volatilitas harga emas dalam beberapa fungsi menghitung kerugian.

To forecast the gold price volatility is to use Markov Regime-Switching GARCH (MRS-GARCH). This model allows the dynamics of the volatility that differents according to the unobservable variables. MRS-GARCH models are an improvement from GARCH models used for forecasting volatility in gold prices. MRS-GARCH is the model best performance for the volatility in gold prices in several functions calculate the loss.

Kata Kunci : Peramalan, volatilitas, Markov Regime-Switching