PENGUKURAN RISIKO PORTOFOLIO INVESTASI DENGAN VALUE at RISK (VaR) MELALUI PENDEKATAN MODEL MARKOV REGIME-SWITCHING

INES SARASWATI. M, Prof. Dr. rer.nat Dedi Rosadi, M.Sc.

2015 | Tesis | S2 Matematika

Di dalam tesis ini dibahas bagaimana pengukuran risiko portofolio investasi dengan Value at Risk (VaR) melalui pendekatan metode variansi-kovariansi, metode simulasi historis dan model Markov regime-swtiching 2 state. Pengujian validitas untuk metode dan model yang digunakan dalam tesis ini adalah metode backtesting dengan uji Kupiec test. Software yang digunakan untuk menganalisis data dan pengujian metode dan model dalam tesis ini adalah dengan program R 2.11.1 dan EViews 7.

In this thesis, it will be discussed how to measure the investment portfolio risk with Value at Risk (VaR) approach variance-covariance method, historical simulation methods and models Markov regime-switching 2 state. Testing of methods and models used in this thesis is the method of backtesting with Kupiest test. Software used to analyze the data and test the methods and models in this thesis is the program R 2.11.1 and EViews 7.

Kata Kunci : Kata Kunci : Risiko Portofolio Investasi, Value at Risk (VaR), metode variansi-kovariansi, metode simulasi historis, model Markov regime-swtiching 2 state, Backtesting, Uji Kupiec test, R 2.11.1 dan EViews 7/ Keywords: The risk of investment portfolio, Va