MENENTUKAN PREMI ASURANSI PERTANIAN DENGAN PENDEKATAN MODEL BLACK-SCHOLES

BETRI WENDRA, Dr. Danardono, MPH.

2015 | Tesis | S2 Matematika

Tesis ini membahas tentang asuransi pertanian yang memberikan pertanggungan kepada nasabah atas kerugian yang disebabkan oleh turunnya harga komoditas dan berkurangnya pendapatan. Dalam menentukan premi asuransi pertanian, komponen harga dan pendapatan diasumsikan bergerak mengikuti Gerak Brownian Geometrik. Sehingga melalui proses Ito dapat ditentukan target harga dan target pendapatan yang akan dijadikan acuan untuk menentukan rugi atau tidaknya nasabah pada saat panen. Pendekatan model Black-Scholes digunakan untuk mengkonstruksi formula menentukan harga premi asuransi pertanian. Adapun untuk analisis data menggunakan program R.

This thesis discusses crop insurance that provides coverage to policyholders for losses caused by the lower commodity prices and a reduction in revenue. In determining crop insurance premiums, price and revenue component is assumed to move to follow Geometric Brownian Motion. So that through Ito process can be determined a target price and target revenue that will be used as reference for determining whether or not farmers suffered a loss at harvest. The approach Black-Scholes model used to construct the formula determining the price of crop insurance premiums. As for the data analysis using the program R.

Kata Kunci : opsi, proses Ito, model Black-Scholes, asuransi pertanian