ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTEREST RATE SPREAD BANK UMUM DI INDONESIA TAHUN 2004-2013

RATIH DEWI SETIAWAN, I Wayan Nuka Lantara

2015 | Skripsi | MANAJEMEN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap selisih tingkat bunga (interest rate spread) perbankan di Indonesia dengan metoda random effect. Data yang digunakan adalah rasio perbankan tahunan dan variabel makro ekonomi selama sepuluh tahun dari tahun 2004 hingga 2013. Sampel penelitian menggunakan bank umum yang terdaftar di Indeks Harga Saham Gabungan sebanyak 35 bank pada tahun 2014. Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi. Peran utamanya adalah menyalurkan dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana. Fungsi intermediasi akan terganggu apabila bank menetapkan tingkat bunga simpanan yang terlalu rendah dan atau menetapkan tingkat bunga kredit yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan selisih tingkat bunga (interest rate spread) bank terlalu lebar. Untuk dapat mengontrol selisih tingkat bunga bank (interest rate spread) perlu diteliti tentang faktor yang berpengaruh terhadap keputusan bank dalam menetapkan tingkat tingkat bunga. Penelitian ini menemukan bahwa rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return on Asset bank (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR), dan pendapatan non-bunga berpengaruh terhadap selisih tingkat bunga. Dengan mengontrol variabel boneka (dummy variable) dari krisis tahun 2008, diharapkan dapat mengontrol dampak krisis terhadap selisih tingkat bunga. Kata kunci: intermediasi perbankan, selisih tingkat bunga

This study aims to find out the determinant factors of interest rate spread of commercial banks in Indonesia by using random effect method. The data in this study collected by looking up the banking annual ratio and macroeconomics variables for ten years from 2004 to 2013 and the sample of this study is 35 banks that listed in Indonesia Stock Exchange. Bank has a primary function as an intermediary institution. Its main role is to allocate funds from those whom undergo a surplus to the deficit ones. Intermediation function will be impaired if the bank sets its interest rate too high. This study found that the ratio of the Operating Expenses toward the Operating Income (BOPO), Return on Assets (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR), and non-interest income, simultaneously affecting the interest rate spread. By using dummy variables on to what happened in 2008 financial crisis, the dummy variables are expected to control the impact of the financial crisis toward the interest rate spread. Keywords: Financial intermediation, interest rate spread

Kata Kunci : Financial intermediation, interest rate spread