ANALISIS VARIABEL INTERNAL BANK DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP NON-PERFORMING LOANS PADA 10 BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE 2010Q1:2014Q4

SRI WILDANUN K, Muhammad Edhie Purnawan, M.A., Ph.D.

2015 | Skripsi | ILMU EKONOMI

Peran perbankan sebagai financial intermediaries masih menjadi salah satu hal terpenting dalam perekonomian terutama dalam menyalurkan dana dari sektor keuangan kepada sektor riil. Salah satu risiko yang mungkin timbul dari fungsi tersebut di dalam sistem keuangan adalah risiko kredit yang tercermin dari kredit macet. Penelitian ini mencoba menganalisis variabel-variabel internal dan makroekonomi yang mempengaruhi Non-Performing Loans (NPL) pada 10 bank umum konvensional di Indonesia selama periode 2010Q1-2014Q4. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Equity (ROE), dan credit growth sebagai indikator internal bank serta GDP riil dan inflasi sebagai indikator makroekonomi. Penelitian ini menggunakan model fixed effect untuk regresi data panel sebagai alat analisisnya. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel CAR, BOPO, LDR dan GDP riil terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap NPL perbankan umum konvensional di Indonesia. Kesimpulan selanjutnya yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa variabel makroekonomi yang diwakili oleh GDP riil dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terbukti memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap NPL dibandingkan dengan variabel-variabel lain.

As the financial intermediaries, the function of banking system still be the most important thing in economy, especially for transfering the money from financial sector to the real sectors. One of the risk arising from this function is credit risk that is reflected by the ratio of Non-Performing Loans (NPL). This study try to analyze internal and makroeconomic variables that affect Non-Performing Loans (NPL) in 10 conventional banking system in Indonesia for the period of 2010Q1-2014Q4. Independent variables used in this study are Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Equity (ROE), and credit growth as the incators of banks internal factor and GDP riil and inflation as the indicators of makroeconomic factor. This study use fixed effect model to estimate the panel data in ordinary least square (OLS) method. And the result shows CAR, BOPO, LDR and GDP riil proved significantly affect NPL. GDP riil and Loan to Deposit Ratio (LDR) are the most significant variables influencing NPL in 10 conventional banking system in Indonesia compared to the other variables.

Kata Kunci : Non-Performing Loans, CAR, LDR, ROE, Credit Growth, GDP Riil, Inflasi, Panel OLS, Perbankan Umum Konvensional Indonesia