VALUASI BIAYA UNTUK PILIHAN KONVERSI DARI POLIS ASURANSI JIWA BERJANGKA KE ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP

ADE FEMIA PRISTYADI, Dr. Gunardi, M.Si.

2015 | Skripsi | S1 STATISTIKA

Salah satu keistimewaan pada asuransi jiwa berjangka adalah dapat diubah (convertible), pemegang polis dapat mengubah polis awal yaitu polis asuransi berjangka ke asuransi seumur hidup sebelum polis asuransi berjangka tersebut berakhir. Pemegang polis seringkali terdorong mengubah polis mereka rata-rata ketika kondisi kesehatan mereka menurun. Dalam skripsi ini akan dibahas valuasi biaya convertion option dengan mempertimbangkan perbaikan mortalitas yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Untuk meramalkan tingkat mortalitas di masa depan, penulis menggunakan Lee Carter Model. Lee-Carter mengusulkan model untuk menggambarkan perubahan tingkat mortalitas sebagai fungsi dari indeks waktu. Untuk mengestimasi parameter dari Lee Carter Model digunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dengan pendekatan distribusi poisson. Hasilnya biaya convertion option berdasarkan tabel mortalitas stochastic mempunyai nilai yang lebih rendah dibanding dengan biaya convertion option static.

One of the features in term life insurance can be changed (convertible), the policyholder may alter its initial policy to a whole life insurance policy before the term ends. Policyholders are often compelled to change their policy when their medical condition declined. In this thesis, we will discuss the valuation of the cost of conversion option which consider mortality improvement. Mortality improvement used as the basis for calculation. To predict future mortality rates, the authors use Lee Carter model. Lee-Carter proposed a model to describe the changes in the mortality rate as a function of time index. To estimate the parameters of Lee Carter model, it use Maximum Likelihood Estimation (MLE) with poisson distribution approach. The result of the convertion cost option based stochastic mortality table has a lower value than the static charge conversion option.

Kata Kunci : term life insurance discrete, conversion option, lee-charter models, maximum likelihood, newton unidimensional, whole life insurance discrete.