GENERALISASI COPULA FARLIE-GUMBEL-MORGENSTERN DAN PENERAPANNYA UNTUK MENENTUKAN HARGA NET SINGLE PREMI PADA ASURANSI PERTANIAN DI INDONESIA

APRIYANTO, Dr. Adhitya Ronnie Effendie, M.Sc.

2015 | Tesis | S2 Matematika

Copula parametrik Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) diubah menjadi copula non-parametrik. Parameter dari copula FGM diganti dengan fungsi yang kontinu, mempunyai turunan, dan bukan fungsi null. Bentuk rho Spearman dan tau Kendall diberikan untuk mengetahui perbedaan antara copula FGM dengan generalisasi copula FGM. Nilai rho Spearman dari generalisasi copula FGM berada pada interval [−3 4 , 1]. Simulasi penentuan harga net single premi pada asuransi pertanian diberikan untuk melihat penerapan dari generalisasi copula FGM

Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) parametric copula is modified to nonparametric copula. The parameter of FGM copula is changed to a continue differentiable function which is not a null function. Forms of Spearman’s rho and Kendall’s tau are given to know the different between FGM copula and the generalized FGM copula. The value of Spearman’s rho from generalized FGM copula is on interval [−3 4 , 1]. Simulation of pricing of net single premi in crop insurance is given to see the application of this generalized FGM copula.

Kata Kunci : Copula FGM, rho Spearman, tau Kendall, Asuransi Pertanian, Net Single Premi