ANALISIS TARIF ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENGGUNAKAN ORDINARY GENERALIZED LINEAR MODEL (GLM) YANG TERINTEGRASI DENGAN FAKTOR KREDIBILITAS DALAM BENTUK MODEL COMPOUND POISSON

TUTI SARININGSIH BU, Dr. Adhitya Ronnie Effendie, M.Sc

2014 | Tesis | S2 Matematika

Penentuan tarif premi dapat dilakukan dengan melakukan pemodelan terhadap data klaim seperti jumlah klaim, besar klaim dan biaya klaim. Salah satu metode yang sering digunakan dalam asuransi umum untuk menentukan besaran tarif premi adalah dengan menggunakan General Linear Model (GLM) dan metode multiplicative pricing. Dalam penentuan tarif premi asuransi umum dengan metode multiplicative pricing, jumlah klaim dimodelkan dengan model Poisson yang dikombinasikan dengan model Gamma dengan CV (coefficient of variation) konstan untuk memodelkan besar klaim. Kombinasi model dimaksud disebut dengan S-GLM (Standard GLM). Biaya klaim, sebagai parameter kredibilitas stokastik bersyarat, diasumsikan berdistribusi Compound Poisson. Estimator komponen variansi ditentukan dan digunakan untuk premi risiko sebagai satu entitas, maupun frekuensi klaim dan rata-rata klaim sebagai entitas yang terpisah. Pseudo-estimatordigunakan untuk menentukan komponen variansi antar grup

Tariff pricing can be determined by making a model from claim data, such as number of claim, claim amount and claim cost. Generalized Linear Model and multiplicative pricing are the examples of the method which is used to make tariff pricing in non life insurance. In multiplicative pricing method, number of claim is determined with Poisson model which is combined with Gamma model with constant CV (coefficient of variation), which is used to determined claim amount. Compound Poisson distribution is assumed for claim cost, the conditional on stochastic credibility parameter. Estimator of variance component within groups and between groups are developed and used, for riskpremium as one entity and separately for claim frequency and mean claim. Pseudo-estimator are given for between groups variance component.

Kata Kunci : Asuransi umum, Generalized Linear Model (GLM), Kredibilitas, Compound Poisson, Komponen Variansi, Pseudo-estimator