PEMODELAN COPULA UNTUK PREDIKSI KLAIM PADA DATA LONGITUDINAL DENGAN EXCESS ZEROS

ANAVIROH, Dr. Adhitya Ronnie Effendie, M.Sc.

2015 | Tesis | S2 Matematika

Pada tesis ini dibahas mengenai data longitudinal untuk pemodelan banyak klaim dengan data yang memiliki nilai nol berlebihan dan dependensi antar waktu klaim dimodelkan menggunakan fungsi copula. Pendekatan copula diperluas untuk memodelkan serial dependensi banyak klaim asuransi kendaraan bermotor (antara klaim pada waktu yang lalu dan klaim pada waktu yang akan datang). Maximum likelihood diaplikasikan untuk mengestimasi parameter dari model copula diskrit. Dua langkah yang dilakukan yaitu mencari nilai estimasi parameter dan memprediksi banyak klaim pada periode selanjutnya menggunakan nilai parameter yang telah diestimasi.

This thesis discuss about longitudinal data models of claim counts with excess-zeros, in which time-dependence of the claim counts is modeled by using a copula function. The copula approach extensively to model the serial dependence of the claim counts in car insurance, to model this serial dependence of the claim counts (between the history and future claims). The maximum likelihood is applied to estimate the parameters of the discrete copula model. A two-step procedure is proposed to estimate the parameters and predict the claim counts of the next period using the estimated parameters.

Kata Kunci : Asuransi kendaraan bermotor, Data longitudinal, Copula, Excess Zeros