FORWARD CLIQUET OPTION PADA ASURANSI JIWA INDEKS-TERJAMIN

ERI WIDYASTUTI, Dr. Gunardi, M.Si.

2015 | Tesis | S2 Matematika

Risiko pasar yang terkandung dalam produk-produk asuransi jiwa indeks-link yang tergaransi dapat dikelola dengan berbagi opsi. Untuk mencegah pembatalan yang prematur, struktur profit (profit structure) dipilih sesuai dengan forward cliquet options. Penentuan harga dari opsiopsi dibentuk berdasarkan pola-pola imbalan (payoff). Jika keuntungan dari indeks itu memberi kontribusi tambahan pada manfaat, maka bentuk tertutup (closed form) mungkin untuk harga. Kata kunci : asuransi jiwa indeks-terjamin, forward cliquet options

The market risk contained in guaranteed index-linked life insurance products can be managed with options. To prevent premature cancellation, a profit structure is chosen which corresponds to forward cliquet options. The pricing of these options is computed for a variety of payoff patterns. When the profit from the index contributes additively to the benefits, then a closed form is possible for prices. Keywords : guaranteed index-linked life insurance, forward cliquet options.

Kata Kunci : asuransi jiwa indeks-terjamin, forward cliquet options; guaranteed index-linked life insurance, forward cliquet option