PENGGUNAAN COPULA ARCHIMEDEAN UNTUK PEMODELAN SEVERITY DAN FREKUENSI KLAIM ANTAR PERIODE PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

FEBY INDRIANA YUSUF, Prof. Dr.rer.nat Dedi Rosadi, M.Sc.

2015 | Tesis | S2 Matematika

Bivariat Copula Archimedean untuk memodelkan ketergantungan antara severity dan frekuensi klaim yang memiliki marginal berbeda. Generalized Linear Model (GLM) digunakan sebagai model marginal untuk severity dan frekuensi klaim. Maximum Likelihood Estimation (MLE) digunakan untuk menduga parameter copula. Hasil estimasi parameter digunakan untuk memperoleh nilai prediksi severity dan frekuensi klaim serta kerugian polis perusahaan asuransi. Model terbaik dari keluarga copula Archimedean ditentukan dengan nilai MSE terkecil dari hasil prediksi severity dan frekuensi klaim

Bivariate Archimedean Copula to modeling dependence between severity and frequency claims that have different marginal. Generalized Linear Model (GLM) was used as marginal model for the severity and frequency claims. Parameters joint copula can be estimated using maximum likelihood. These parameters results are used to obtain the prediction value of severity, frequency and policy loss insurance companies. The best model of Archimedean Copula family is determined by small grade MSE which is given by severity and frequency prediction

Kata Kunci : -