ASURANSI JIWA ENDOWMENT UNIT LINK MENGGUNAKAN MODEL MARKOV REGIME–SWITCHING

ABDULLAH AHMAD DZIKRULLAH, Prof. Dr. Dedi Rosadi, M.Sc.

2014 | Tesis | S2 Matematika

Asuransi jiwa unit link adalah produk asuransi dengan penambahan unsur investasi di dalamnya. Salah satu metode sederhana dalam menentukan kontrak asuransi jiwa unit link yaitu metode pengindeksan point-to-point dengan penambahan model Markov regime-switching sebagai alat pendeteksi fenomena lompatan saham. Tesis ini membahas mengenai penentuan manfaat yang akan diperoleh dari asuransi jiwa endowment unit link dengan batas bawah (garansi) dan batas atas (cap), pemodelan harga saham dengan penambahan unsur lompatan, dan penentuan tingkat partisipasi optimal berdasarkan indeks premi. Kata kunci: asuransi jiwa endowment, asuransi unit link, Markov regime-switching, model jump diffusion

Unit-linked life insurance is an insurance products that adding investment elements inside. One of the simple unit linked life insurance contract method is point-to point index with Markov regime-switching instruments to detect jump stock phenomenon. This paper discuss about benefit from unit linked endowment life insurance with guarantee and capped limit, stock price model followed jump elements, and construct participation rate based on premium index. Keywords: endowment life insurance, unit link insurance, Markov regime-switching, jump diffusion model

Kata Kunci : asuransi jiwa endowment, asuransi unit link, Markov regime-switching, model jump diffusion; endowment life insurance, unit link insurance, Markov regime-switching, jump diffusion model