Estimasi maksimum likelihood pada model arima (p,d,O) klasik Box-Jenkins

WALID, Prof.Drs. Zanzawi Soejoeti, MSc.,PhD

2001 | Tesis | S2 Matematika

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk mempelajari cara rnengkontruksikan fungsi likelihood model ARIMA (p,d,O) klasik Box-Jenkins, selanjutnya menentukan estimator parameter-parameter yang terdapat pada model tersebut dengan menggunakan metode estimasi maksimum likelihood (EML). Pengkontruksian fungsi likelihood dari model ARulIA (p,d,O) klasik Box-Jenkins dapat dilakukan dengan asumsi kenormalan dan independensi dari sesatan a,, sehingga jika data observasi diketahui, maka fungsi likelihood untuk parameter-parameternya adalah: L(4-, o$V) . Penerapan estimasi maksimum likelihood dilakukan dengan cara meminimumkan fungsi jumlah kuadrat S (4) dari log fungsi likelihood model AFUMA (p,d,O) klasik Box-Jenkins. Menentukan estimator untuk parameter-parameter dengan menggunakan: RUMUS M,(j = 1,2,3, ...,p) adalah fungsi dari 4 yang cukup rumit (complicated). Untuk mengatasi kesulitan itu digunakan metode estimasi kuadrat terkeci1,dan diperoleh: RUMUS

-

Kata Kunci : Estimasi Likelihood,Arima Box,Jenkins