KOMPUTASI GRID MENGGUNAKAN GLOBUS UNTUK MENGHITUNG OPSI PUT AMERIKA DENGAN SIMULASI MONTE CARLO

AJI PURWINARKO, Dr -Ing MHD Reza MI Pulungan, SSi, MSc.

2014 | Tesis | S2 Ilmu Komputer

Internet dan teknologi komputasi Grid mengubah cara kita mengatasi masalah yang kompleks. Komputasi grid terus menjanjikan untuk memberikan kemampuan yang tinggi dari berbagai sistem dan teknik komputasi. Kemampuan mendistribu- sikan aplikasi pada beberapa mesin adalah salah satu aspek kunci dari komputasi grid. Salah satu penyedia librari komputasi Grid adalah Globus Toolkit. Komputasi Grid ini dapat dimanfaatkan untuk menjalankan aplikasi opsi put Amerika dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo dapat meramalkan harga saham yang akan terjadi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa semakin banyak simulasi yang dilakukan maka semakin akurat nilai rata-rata harga saham. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak simulasi yang dila- kukan, akan menghasilkan nilai put opsi yang konvergen dengan standard error yang kecil dan proses komputasi dengan menggunakan jumlah prosesor yang besar akan lebih cepat.

Internet computing and Grid technologies change the way we tackle complex problems. Grid computing continues to hold promise for the high-availability of a wide range of computational systems and techniques. Distributing an application on several machines is one of the key aspects of Grid computing. Globus Toolkit is a provider of Grid computing libraries. Grid computing can be used to run applications with the American put option using Monte Carlo simulation. A Monte Carlo simu- lation is used to forecast the stock price. The results of research conducted showing that more simulations are performed, it will give accurate value of the stock price. The results of this study indicate that a growing number of simulations carried out, would result in the value of the put option that converges with a small standard error and computational processes by using a large number of processors will be faster

Kata Kunci : Grid, Globus Toolkit, MPI, Monte Carlo, Put Opsi Amerika.