MODEL STOKASTIK BERDASARKAN TEKNIK CHAIN-LADDER

GALANG YUNAWAN, Drs. Danardono, MPH, Ph.D.

2013 | Skripsi | STATISTIKA

Skripsi ini menyajikan pembentukan model statistik berdasarkan teknik chainladder. Proses pembentukan model statistik ini memanfaatkan beberapa asumsi dan pendekatan, baik yang bersifat deterministik maupun stokastik, dalam menentukan estimasi cadangan klaim Incurred but Not Reported (IBNR). Model ini dituangkan dalam bentuk generalized linear model yang menggunakan asumsi awal distribusi Poisson untuk incremental claim amounts. Selain itu, metode ini juga dapat mengatasi masalah negative incremental claims dengan memanfaatkan algoritma Verbeek yang merupakan pendekatan model Poisson. Teknik ini memberikan alternatif bagi perusahaan asuransi untuk menentukan secara tepat estimasi cadangan klaim di waktu yang akan datang.

This paper presents a technique based on statistical modeling of chain-ladder technique. This model building process utilizes some assumptions and approaches, both deterministic and stochastic, to determine the estimation of Incurred but Not Reported (IBNR) claim reserves. The model is written in the form of generalized linear models that uses a Poisson distribution for the initial assumption of incremental claim amounts. In addition, this method also could overcome the problems of negative incremental claims by using Verbeek’s algorithm which is Poisson model approach. For insurance companies, this technique provides an alternative to determine accurately claim reserves estimate in the future.

Kata Kunci : -