APLIKASI MODEL KREDIBILITAS HIRARKI TIGA LEVEL PADA INDUSTRI ASURANSI UMUM

RIDA PERWITASARI, Dr. Adhitya Ronnie Effendie, M.Sc.

2013 | Skripsi | STATISTIKA

Dalam inferensi statistika, teori kredibilitas adalah ilmu yang mengkombinasikan gagasan tentang stabilitas, presisi, dan kemampuan reaksi terhadap data-data yang baru saja terjadi. Teori kredibilitas ini mempelajari proses penghitungan premi berdasarkan pengalaman masa lampau, serta mengkombinasikan antara pengalaman individual dan pengalaman kolektif. Pada kehidupan sehari-hari, seringkali ditemui struktur hirarki dalam berbagai bidang, seperti pada bidang industri, bisnis, asuransi, dan lain sebagainya. Model kredibilitas hirarki dapat dipandang sebagai alat untuk mendistribusikan premi secara fair pada portofolio heterogen yang diklasifikasikan secara hirarki. Ide fundamental dari teori kredibilitas hirarki adalah dengan membagi suatu portofolio yang besar menjadi beberapa subportofolio yang lebih homogen berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dalam skripsi ini akan dianalisis cara mendapatkan estimator kredibilitas hirarki dan parameter struktural yang melibatkan sifat matematik ekpektasi bersyarat dan kovariansi bersyarat. Studi kasus dalam skripsi ini menganalisis estimasi rasio kerugian kredibilitas di antara 12 negara yang tergabung dalam asuransi perlindungan hukum (legal protection insurance) RIAD yang diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan berdasarkan pengklasifikasian dari Bank Dunia.

In statistical inference, credibility theory achieves the compromise between the notions of stability, precision, and responsiveness to the most recent events. Credibility theory studies how to calculate premium based on past experiences and combine between individual experiences and collective experiences. In practice, we often find hierarchical structure in many line business, such as in the industrial, business, insurance, etc. Hierarchical credibility model is seen as a tool to distribute premium fairly among a heterogeneous portfolio classified in a hierarchical structure. Fundamental idea from this theory is divide a given population into homogeneous subportfolio based on certain citeria. This thesis will analyzed the way to get hierarchical credibility estimator and structural parameter that involve mathematical properties of conditional expectations and of conditional covariances. Case study in this thesis analyze loss ratio credibility estimation among 12 countries that joined legal protection insurance RIAD that classified based on World Bank’s income group.

Kata Kunci : kredibilitas hirarki, ekspektasi bersyarat, kovariansi bersyarat