ANALISIS CREDIT RISK DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP PORTOFOLIO PADA BANK MANDIRI DAN BANK INTERNASIONAL INDONESIA

Merliana, Prof. Dr. Jogiyanto HM., MBA

2013 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Industri perbankan sebagai lembaga keuangan yang selalu diperhadapkan dengan berbagai macam risiko dalam pengelolaan usahanya. Risiko terbesar dalam perbankan adalah risiko kredit sehingga risiko kredit perlu diindentifikasi, diukur dan dikendalikan. Diversifikasi merupakan kunci untuk managemen portofolio kredit bagi bank, salah satu metode pengukuran risiko kredit dengan konsep portofolio dan sistem diversifikasi adalah KMV’s Portfolio Manager Models. Studi ini bertujuan untuk menganalisa risiko penyaluran kredit perbankan ke beberapa sektor industri ditinjau dari tingkat Return dan Risk masing-masing sektor industri dan membentuk portofolio optimal bagi Bank Mandiri dan Bank Internasional Indonesia periode tahun 2007 – 2011. Penyaluran kredit perbankan pada kesepuluh sektor industri menghasilkan Return dan Risk yang variatif sehingga sangat penting untuk mengetahui nilai Coefficient of Variation dari masing-masing sektor untuk memperoleh lima sektor terbaik pada Bank Mandiri dan Bank Internasional Indonesia. Dengan metode Modern Portofolio Models, lima sektor terbaik bagi Bank Mandiri adalah sektor jasa sosial, sektor listrik, gas dan air, sektor pertambangan, sektor pertanian serta sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi. Sedangkan lima sektor terbaik bagi Bank Internasional Indonesia adalah sektor listrik, gas dan air, sektor pertanian, sektor jasa sosial, sektor jasa dunia usaha serta sektor konstruksi.

The banking industry as institutions that have been always confronted with various kinds of risk in their management. The main risk of banking is credit risk. In order to that, risk need to identified, measured and controlled. Diversification is also the key of the portfolio management in credit for banking. One of the methods in credit risk measurement with portfolio concept and diversification system is KMV’s Portfolio Manager Models. This study aims to analyze credit risk in several industry sectors, viewed from return and risk of each industry sectors and to create an optimal portfolio for Mandiri Bank and BII in 2007 until 2011. Distributing credit for ten major industry will generated varied return and risk of each sector industry. In order to obtaining five optimal industry for Mandiri and BII, we need to know the value of coefficient variation of each industry sectors. With the method of Modern Portfolio Models, five optimal industries for Mandiri are Social Services Sector, Electricity, Gas and Water Sector, Mining Sector, Agriculture, Hunting and Agricultural facilities Sector and Transportation, Warehousing and Telecommunication Sectors. While the others five optimal industries for BII are Electricity, Gas and Water Sector, Agriculture, Hunting and Agricultural Facilities Sector, Social Services Sector, Business Service Sector and Construction sectors.

Kata Kunci : Modern Portofolio Models, KMV’s Portfolio Manager Models, Return and Risk.