Analisis Efisiensi Industri Perbankan: Aplikasi Metode Data Envelopment Analysis (DEA)

Evi Feronika, Dr. Khomsiyah, M.Si.

2013 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis tingkat efisiensi perbankan di Indonesia. Penelitian dilakukan pada industri perbankan di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang dari 120 bank umum yang ada di Indonesia. Untuk menganalisis efisiensi di industri perbankan Indonesia tersebut, maka digunakan metode analisis deskriptif dan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dan Stochastic Frontier Approach (SFA). Hasil pengujian menunjukkan bahwa : (1) Hasil analisis DEA terhadap industri perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa selama 5 periode keuangan (2006 - 2010) tingkat efisiensi industri perbankan di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai efisiensinya yang menunjukkan nilai dibawah 100% setiap tahunnya. (2) Dari 30 bank yang dianalisis, terdapat 3 bank yang selalu efisien dalam operasionalnya selama 5 periode keuangan (2006 - 2010) berturut-turut. Ketiga bank tersebut adalah Bank Panin, Standard Chartered Bank, dan Bank Victoria. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank swasta lebih efisien dibandingkan bank pemerintah. (3) Selama 5 periode keuangan (2006 -2010), untuk bank-bank pemerintah yang paling sering konsistensi efisiensinya adalah BNI 46 dan BTN (2 periode berturutturut). Untuk Bank Pembangunan Daerah, bank yang paling sering efisien adalah Bank Yogyakarta (selama 3 periode). Untuk bank swasta, selain Bank Panin dan Bank Victoria, BCA merupakan bank yang paling sering efisien yaitu selama 4 periode. (4) Berdasarkan analisis, faktor yang paling dominan menyebabkan suatu bank menjadi tidak efisien adalah faktor tenaga kerja, beban bunga, dan dana simpanan (ketiganya adalah bagian dari variabel input). (5) Hasil analisis SFA menunjukkan hasil yang sama dengan analisis DEA, yaitu kondisi perbankan di Indonesia masih tidak efisien. Hal ini dapat dilihat dari nilai efisiensi SFA seluruh perbankan di Indonesia yang hanya menunjukkan nilai sebesar 99,53%. Sedangkan hasil analisis DEA menunjukkan nilai sebesar 86,90%. Adapun saran yang dapat dilakukan adalah : (1) Bank-bank umum yang tidak efisien dapat melakukan perbaikan kebijakan internal bank untuk pencapaian efisiensi tekniknya. (2) Bank-bank umum yang telah efisien, memperlihatkan jumlah input dan ouput yang relatif masih kecil dibandingkan bank-bank yang lain. Untuk memperbesar kapasitas dan jangkauan pemasaran bank-bank tersebut, maka diperlukan peran dari pemerintah dan otoritas moneter dalam pengeluaran yang kebijakan yang mendukung hal tersebut.

Objective of this research is to examine the efficiency at Indonesia banking industry efficiency. The research was conducted at Indonesia banking industry with number of sample for 30 banks from 120 bank at Indonesia. In order to examine the efficiency banking industry, we used Data Envelopment Analysis Method (DEA) dan Stochastic Frontier Approach (SFA) Results are: (1) There is unefficiency of Indonesia banking industry at 2006 – 2010, this result from efficiency average for 5 year period of time show under 100 %. (2) There is 3 bank which efficiecy for 2006 – 2010, it is Panin Bank, Standard Chartered Bank, and Victoria Bank. (3) Most factor make unefficiency at Indonesia banking industry are salaries/ allowances, interest expense, and deposits from customers (input variable). (4) Result of SFA and DEA show that’s Indonesia bank is unefficiency. Value efficiency of SFA is 99,53 % and DEA is 86,90%. Whereas suggestions to be conducted are : (1) The unefficient banking, able evaluation for internal policy to get more efficient. (2) For upgrade capacity and marketing scope for efficient banking, needed government and monetery regulator policy for support that’s.

Kata Kunci : Industri perbankan, Efisiensi, Kinerja, DEA, SFA