Enterprise Risk Management pada Risiko Kredit yang dikaitkan dengan Strategi Bisnis di Bank X

Candra Wahyuni Pitayaningrum, Wakhid Slamet Ciptono, M.B.A., M.P.M., Ph.D.

2013 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Penelitian ini membahas mengenai penerapan enterprise risk manajement pada risiko kredit yang dikaitkan dengan strategi bisnis yang akan dilakukan bank X dalam menghadapi risiko-risiko yang ada. Enterprise risk management ini sendiri merupakan metode yang digunakan untuk penerapan manajemen risiko dalam hal ini adalah risiko kredit yang dikaitkan dengan visi dan misi perusahaan serta strategi yang diambil untuk mencapai misi dan visi tersebut yang dikaitkan dengan risiko yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen risiko kredit yang sesuai dengan misi dan visi dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, menganalisa risiko kredit pada bank X yang dikaitkan dengan bisnis perusahaan dan memformulasikan strategi untuk menekan risiko kredit yang mendukung pertumbuhan aset bank X. Model analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif yaitu dengan studi pustaka dan pengamatan, kemudian dilakukan dengan kuantitatif dengan menggunakan Internal Rating Based dengan analisa Credit Risk Rating dan Value at Risk, kemudian dilakukan analisa kualitatif kembali dengan melakukan pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan manajemen risiko kredit pada bank X yang telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan, dengan menerapkan delapan elemen yang saling terkait dari COSO (2004). Perusahaan menyelaraskan bisnis dengan risiko kredit dengan menggunakan analisa manajemen risiko kredit tersebut sebagai early warning untuk melihat potensi kerugian yang terjadi dimasa yang akan datang. Hasil penelitian itu menyebutkan permasalahan yang terjadi adalah pengaruh kredit korporat yang sangat besar terhadap Non Performing Loan bank X, dan sektor industri pengolahan adalah sektor yang memiliki kredit dengan kolektibilitas dibawah satu (lancar) yang terbesar diantara seluruh sektor pada korporat. Early warning yang ditangkap adalah kredit yang mempunyai level rating yang medium (IIb) adalah kredit industri besi dan baja serta industri tekstil. Early warning yang selanjutnya adalah melihat potensi kerugian yang kemungkinan dialami oleh bank X dimasa yang akan datang adalah pada industri bahan kimia dan pupuk serta industri tekstil, hal itu disebabkan karena jangka waktu kredit yang lebih dari 12 bulan serta jaminan yang diberikan tidak cukup untuk mengcover kredit. Strategi yang dilakukan yang utama adalah melakukan diversifikasi portofolio dengan menentukan limit pada satu obligor.

This study discusses the application of enterprise risk management in the credit risk associated with the business strategy of the bank X in the face of the risks that exist. Enterprise risk management itself is a method used for risk management; in this case is the credit risk associated with the vision and mission and strategies taken to achieve the mission and vision that is associated with risks. The purpose of this study is the implementation of credit risk management in accordance with the mission and vision by using qualitative and quantitative methods, analyzing credit risk in bank X associated with the company's business and formulate a strategy to reduce the credit risk of assets that support the growth of bank X.Model of analysis conducted in this study is a qualitative one, namely literature study and observation, then performed quantitatively using the Internal Rating Based Credit Risk Rating analysis and Value at Risk, qualitative analysis was then performed with the observations. The results of this study demonstrate the implementation of credit risk management in bank X that are in accordance with the vision and mission, by applying the eight inter-related elements of the COSO (2004). Align the business with a company credit risk by using the analysis of credit risk management as early warning for the potential losses that occur in the future. The study mentions the problem that occurs is the influence of very large corporate loans against Non Performing Loan of bank X, and the manufacturing sector is the sector that has the collectibility of loans under a one, largest among all sectors of the corporate. Early warning is captured credit rating which has a medium level (IIb) are loans of iron and steel industry and textile industry. Anticipation of the next is likely to see the potential losses suffered by bank X will be the future is in the chemicals and fertilizer industry and the textile industry, it is because the credit period more than 12 months and the collateral provided is not sufficient to cover credit. A major strategy is to diversify the portfolio by determining the limit. Keywords: Enterprise Risk Management, Internal Ratings Based, Credit Risk Rating, Value at Risk, Non Performing Loan, strategi, portfolio diversification, early warning.

Kata Kunci : Enterprise Risk Management, Internal Rating Based, Credit Risk Rating, Value at Risk, Non Performing Loan, Strategi, portfolio diversification, early warning