APLIKASI POHON BINOMIAL DENGAN OPTIMASI POSTERIOR PROBABILITAS RISK-NEUTRAL DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BELI TIPE EROPA

Wandra Irvandi, Dr.Abdurakhman, M.Si.

2012 | Tesis | S2 Matematika

Di dalam tulisan ini dibahas penerapan pohon binomial Rubinstein (1994) dalam penentuan harga produk derivatif dengan menggunakan spreadsheet excel. Selain itu dilakukan optimasi pada prioritas probabilitas resiko netral dari serangkaian harga opsi untuk memberikan harga opsi yang lebih baik. Dengan bantuan program Excel, dan “solver excel” untuk pengoptimalan, diperoleh harga produk derivatif yaitu harga opsi beli tipe eropa untuk permintaan dan penawaran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan transaksi perdagangan.

In this paper researched apply Rubinstein binomial tree (1994) in the pricing of derivative products using excel spreadsheets. In addition to optimization of the posterior risk-neutral probabilities of a series of pricing options to provide better pricing options. With the help of the Excel program, and \"excel solver\" for the optimization, pricing of derivative products is obtained price purchase option for the European type of demand and supply can be used as a reference in trade transaction

Kata Kunci : binomial, pohon binomial, probabilitas risk-neutral, opsi.