DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP KINERJA PERBANKAN INDONESIA PERIODE 2008-2011

Bisma Mandasamsu, Dr. Muhammad Edhie Purnawan, M.A.

2012 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak krisis keuangan global terhadap kinerja perbankan Indonesia pada periode 2008-2011. Dengan menggunakan analisis variance decomposition dapat diketahui bahwa transmisi dampak krisis keuangan global terhadap perbankan Indonesia adalah melalui variabel net ekspor Indonesia dan nilain tukar rupiah. Karena variabel tersebut memiliki proporsi paling dominan dalam menentukan shock yang terjadi dalam variabel kinerja perbankan Indonesia. Selain itu, analisis impulse response function mengindikasikan bahwa gejolak yang diakibatkan variabel fundamental makro ekonomi terhadap kinerja perbankan berlangsung dalam jangka panjang. Hasil regresi variabel dummy menunjukkan bahwa krisis keuangan global tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perbankan Indonesia.

This research aims to analyze the impact of global financial crisis on Indonesia’s banking performance between 2008-2011. Variance decomposition analysis shows that the transmission variable of the global financial crisis impact are through net export and exchange rate. These variables have the highest proportion to predict shock on banking performance. Moreover, impulse response function indicates that the global financial crisis led to short term shock on banking performance. Finally, the result of dummy variable regression representing that global financial crisis has no significant impact on Indonesian banking performance.

Kata Kunci : Krisis keuangan global, kinerja perbankan, vector error correction model, impulse response function, variance decomposition