PERHITUNGAN BEBAN MODAL MINIMUM DENGAN PENDEKATAN Advanced Internal Rating Based (AIRB) MODEL Loss Given Default (LGD)

Nur Arina Hidayati, Prof. Drs. Subanar, Ph.D.

2011 | Tesis | S2 Matematika

Perhitungan beban modal minimum (minimum capital charges) dengan pendekatan AIRB model LGD merupakan salah satu cara untuk menghitung bobot risiko kredit sebagai bagian dari upaya bank dalam manajamen risiko yang terjadi akibat debitur yang mengalami default. Dengan pendekatan AIRB diperlukan komponen-komponen risiko yang diperlukan untuk perhitungan beban modal minimum ini, yaitu : Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Maturity (M). Selain itu, dalam model ini diperlukan juga komponen-komponen risiko yang lain, yaitu : Conditional Probability of Default (CPD), Conditional Loss Given Default (CLGD) dan Maturity Adjusment (MatAd). CLGD merupakan bentuk dari pemodelan LGD, dimana formulasi CLGD dimodelkan dengan menggunakan distribusi beta.

The Calculation of minimum capital charges with LGD model of AIRB approach is one of ways to calculate the credit risk weight, a part of bank's efforts in managing the risks occurred because of defaulted debtors. In the AIRB approach, it is required components risks required to calculate the minimum capital charges, namely Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Maturity (M). In addition, this model is also needed other risk components, namely: Conditional Probability of Default (CPD), Conditional Loss Given Default (CLGD) and Maturity Adjustment (MatAd). CLGD is a form of LGD modeling where the CLGD formulation formed by using beta distribution.

Kata Kunci : bobot modal minimum, PD, CPD, LGD, CLGD.