DETERMINAN PROFITABILITAS BANK DI INDONESIA (STUDI KASUS BANK YANG GO PUBLIC TAHUN 2002:1-2009:4)

Rina Indrasari Agatha, Prof. Dr. Nopirin, M.A.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Determinan profitabilitas bank sangat penting bagi stabilitas ekonomi, karena profitabilitas merupakan ukuran baik buruknya kinerja bank. Bank yang masih dapat menghasilkan keuntungan, berarti bank tersebut mampu bertindak sebagai perantara keuangan, yaitu menyalurkan dana dari nasabah yang memiliki modal lebih kepada nasabah yang kekurangan modal untuk usaha-usaha produktifnya, sehingga perekonomian dapat tumbuh. Profitabilitas bank diukur berdasarkan rasio ROA (return on asssets). Profitabilitas bank dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara garis besar profitabilitas bank dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada tahun 2005, 2006, dan 2008 profitabilitas bank yang diukur berdasarkan ROA mengalami penurunan. Penelitian lebih lanjutan yang dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi profitabilitas bank menurun, sehingga selanjutnya profitabilitas bank dapat selalu ditingkatkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank yang go public di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel. Sebelum menganalisa data, data panel dilakukan pengujian apakah data stasioner atau tidak dengan uji akar unit. Data panel yang telah stasioner digunakan untuk analisis data. Alat analisisnya adalah pemilihan model terbaik antara pooled least square/common effect, model fixed effect dan model random effect. Terbatasnya akses ke data menyebabkan periode pengamatan dalam penelitian ini antara periode 2002:1-2009:4 Pada penelitian ini, model random effect adalah model yang terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas bank yang go public di Indonesia adalah faktor modal (CAR), faktor biaya operasional (BOPO), dan pendapatan di luar bunga (FBIR). Pendapatan di luar bunga merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi profitabilitas bank. Faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank yang go public di Indonesia adalah suku bunga riil (SBR) dan pertumbuhan ekonomi (GDP).

Determinant of bank profitability is essential for economic stability, because profitability is the standard to measure performance of the Bank. Banks are able to produce a profit, meaning that bank acts as financial intermediaries, which is to connect customers with surplus capital to the customer with deficit capital for productive enterprise, so the economy can grow. Bank profitability measured by ROA (return on asssets). Bank profitability is influenced by various factors. Generally, bank profitability is influenced by internal factors and external factors. In 2005, 2006, and 2008, bank profitability as measured by ROA has decreased. The further research is conducted to determine factors affect the profitability of banks declined, so that the profitability of the bank can be improve continously. The purpose of this study is to analyze the internal factors and external factors affecting the profitability of go public banks in Indonesia. Data used in this research are panel data. Before analyzing the data, panel data was tested to know whether the data is stationary or not using the unit root test. The panel data was stationary is used for analysing data. The analysis tool is the selection of the best model between pooled least squares model/common effect, fixed effect model and random effects model. Limited access to data led to the period of observation in this study between 2002:1-2009:4 In this study, a random effects model is the best model. The results showed that internal factors affect the profitability of go public banks in Indonesia is the capital factor (CAR), the operational cost factor (BOPO), and fee based income factor (FBIR). Fee based Income factor is the most dominant factor affecting bank profitability. External factors affecting the profitability of go public banks in Indonesia is real interest rates (SBR) and economic growth (GDP).

Kata Kunci : Profitabilitas bank, ROA (return on asssets), bank go public, faktor internal faktor eksternal, dan model random effect.