Pengukuran risiko kredit untuk kredit individu :: Studi pada Bank X

HANDAYANI, Tridata, Zaki Baridwan, Prof. Dr., M.Sc

2010 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Dalam menjalankan fUngsinya sebagai lembaga intermediary^ risiko terbesar yang dihadapi oleh perbankan adalah risiko kredit. Risiko kredit adal^di risiko kerugian akibat kegagalan pihak mitra bisnis dalam memenuhi kewajibannya. Ketentuan pengeiolaan risiko bank secara intemasional diatur oleh Basel Committee mengharuskan bank mengukur risiko kredit dan menghitung besamya minimum capital charge yang harus disediakan bank untuk menutup risiko kredit. CreditRisk* adalah metode pengukuran risiko kredit dengan baki debet pinjaman yang kecil dengan jumlah rekening yang banyak karena mudah diimplementasikan dan hanya menggunakan data default. Sifat metodology penelitian adalah analytical dengan data penelitiannya adalah eksposur Kredit Individu Bank X dari bulan Januari 2008 - Desember 2009. Data eksposur default adalah data NPL yaitu debitur yang mempunyai kolektibilitas kurang lancar sampai dengan macet. Pengujian dengan menggunakan Likelihood Ratio pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa metode CreditRisk* cukup akurat untuk menghitung risiko kredit individu. Kata kunci: risiko kredit, CreditRisk^

To carry out its function as an intermediary institution, the ultimate risk faced by the banking institution is a credit risk. Credit risk is a potential loss as the result of failure from the debitur in fulfilling its obligation. The rule in managing bank's risk which is internationally regulated by Basel Committee requires bank to measure the credit risk and to calculate the amount of minimum capital charge to be reserved by bank to absorb the credit risk. CreditRisk^ is a methodology to measure the credit risk accurately on credit portfolio for small loan outstanding with the large amount of accounts because it is easier to implement and only using a data default. The characteristic of research methodology is analytical using the data individual of Bank X for period of January 2008 until december 2009. Data exposure default is a non performing loan, named debitors who have classification from special mention to non performing loan. Testing using likelihood ratio method on the level of confidence at 95% has shown that the credit risk method is sufficiently accurate in calculating the risk of individual credit. Key words: credit risk, CreditRisk*

Kata Kunci : Risiko kredit,Credit Risk