Perbandingan kinerja portofolio yang terdiri atas saham komoditas dalam LQ 45 dan saham Unilever terhadap kinerja IHSG

KUNCORO, Henry, Supriyadi, Dr.,M.Sc

2010 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Penelitian ini menunjukkan salah satu keuntungan dalam berinvestasi di saham UNVR (PT Unilever Indonesia, Tbk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa portfol io yang terdiri dari saham UNVR dan 3 saham komoditi terbukti mampu mengungguli kinerja market (lndeks Harga Saham Gabungan) secara signifikan. Penyebab utama terjadinya hal ini adalah koefisien korelasi yang tergolong rendah (mendekati nilai nol) antara saham UNVR dengan saham komoditas tergolong rendah. Penelitian juga berhasil menemukan komposisi saham UNVR yang paling optimal di dalam suatu portofolio yang terdiri dari saham UNVR dan 3 saham komoditas, yaitu berkisar antara 20% - 30%. Kala kunci: portofolio, saham komoditas LQ 45, saham Unilever, IHSG, koefisien korelasi

This research gives an account of benefit investing in UNVR (PT Unilever Indonesia, Tbk) stock. It is proven that a mix stock of portfolio which is consisted UNVR stock and 3 commodity stocks has significantly outperformed the market index (Indonesia Composite Index). The primary caused of this result is the low coefficient of correlation between VNVR stock and commodity stock. The research has also successfully indentified the most optimal composition of UNVR stock in the portfolio, which is approximately around 20% - 30%. Keywords: portfolio, LQ 45 commodity stocks, Unifever stock, market index (IHSG), coefficient of correlation

Kata Kunci : Portofolio,saham komoditas LQ 45,Saham Unilever,IHSG,Koefisien korelasi