Pengklusteran data time series keuangan dengan model Garch(1,1) pada pasar saham internasional

RAFULTA, Elfa, Prof. Drs. Subanar, Ph.D

2010 | Tesis | S2 Matematika

Pada tulisan ini diperkenalkan sebuah metode pengklusteran untuk data financial. Dengan menggunakan model Generalisasi Autoregressive Conditional Heteroskedastisitas (GARCH), akan diestimasi jarak antar pasar saham dengan menggunakan jarak berbasis GARCH. Tujuan metode ini adalah mengkluster pasar-pasar saham internasional dengan jumlah data yang berbeda

This paper introduced a method pengklusteran for financial data. By using the model Heteroskidastity Generalized autoregressive conditional (GARCH), will be estimated distance between the stock market using GARCHbased distance. The purpose of this method is mengkluster international stock markets with different amounts of data.

Kata Kunci : GARCH, Analisis Kluster, Pasar saham Internasional, GARCH, Cluster Analisis, Intenational Stock Markets