Analysis of Indonesian rice export and production :: Application of vector error correction model and artificial neural network

POLUAKAN, Mario Valentinus, Dr. Ir. Any Suryantini, M.M

2010 | Tesis | S2 Ekonomi Pertanian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan Ekspor dan Produksi Beras Indonesia, dan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara kedua variabel tersebut. Ekspor Beras Indonesia dihipotesiskan dijelaskan oleh kelambanan Ekspor Beras, Nilai Tukar dan Harga Beras Internasional. Produksi dihipotesiskan dipengaruhi oleh kelambanan Produksi dan Luasan Lahan. Hipotesis lainnya adalah adanya kausalitas antara Ekspor dan Produksi Beras Indonesia. Augmented Dickey Fuller (ADF) digunakan untuk mengetahui tingkat stasionaritas variabel. Model Koreksi Vektor Kesalahan (VECM) digunakan untuk menganalisis baik Ekspor maupun Produksi beras, setelah sebelumnya dilakukan pengujian panjangnya lag (menggunakan kriteria Akaike dan Schwarz) dan kointegrasi (menggunakan uji Johansen). Respon Impuls digunakan untuk membaca respon dari setiap variabel sebagai akibat kejutan dari variabel lain, hal yang serupa yaitu Dekompisisi Varians digunakan untuk menganalisis kontribusi dari setiap variabel. Uji Kausalitas Granger digunakan untuk menguji kemungkinan kausalitas antara Ekspor dan Produksi Beras. Penerapan Jaringan Saraf Tiruan digunakan untuk meramalkan variabel dan mengukur tingkat akurasi peramalan. Uji ADF mengindikasikan semua variabel stasioner pada turunan pertama kecuali Produksi Beras yang stasioner pada turunan kedua. Uji Kointegrasi Johanses menunjukkan adanya kointegrasi, sedangkan panjang kelambanan adalah 1. Model VEC menunjukkan bahwa kelambanan Ekspor, kelambanan Nilai Tukar dan kelambanan Harga mempengaruhi Ekspor. Kelambanan Produksi dan Kelambanan Luas Lahan juga mempengaruhi Produksi. Uji Kausalitas Granger mengindikasikan adanya kausalitas diantara Ekspor dan Produksi Beras. ANN meramalkan bahwa di masa depan Ekspor Beras tidak berfluktuasi, tapi Produksi Beras justru sangat berfluktuasi. Peramalan ini dianggap cukup akurat karena Kesalahan Kuadrat Minimum kurang dari satu.

The aims of this study is to investigate the determinants of Indonesian Rice Export and Productions, and to identify any causality or relationship between those variables. Indonesian Rice Export is hypothesized explained by its lag(s), Exchange Rate and International Rice Price. Production is hypothesized influenced by the lag of Production and Harvested Area. It is also hypothesized that there is any causality between Indonesian Rice Export and Production. Augmented Dickey Fuller (ADF) is used to identify the stationarity of the variables. Vector Error Correction Model (VECM) is employed to analyse both the Rice Export and Production after confirming the length of the lag (using Akaike Information Criteria and Schwarz Information Criteria) and the degree of cointegration (using Johansen Cointegration Test). Impulse Respose is used to read the response of the variables because of the shock of other variables; similarly, the Variance Decomposition is useful to analyse the contribution of each variable. Granger Causality Test is (GCT) employed to test the possibility of causality between Rice Export and Production. The Application of Artificial Neural Network (ANN) is used to forecast the variables and to measure the accuracy of the forecasting. ADF test indicates that all the variables are stationary at first difference, except Rice Production is stationary at second difference. Johansen Cointegration Test results a presence of cointegrations, whereas the length of the lag is 1. VECM indicates that Lag of Rice Export, Lag of Exchange Rate and Lag of Rice Price able to explain the Rice Export. Lag of Production and Lag Harvested Area can explain Rice Production. Granger Causality Test indicates any causality between Rice Export and Production. The ANN forecasts nonfluctuate Rice Export, but a very fluctuate Rice Production at the future. The forecasts are considered to be precised enough because the Minimum Square Errors (MSEs) are less than one.

Kata Kunci : Ekspor beras, Produksi beras, Model koreksi vektor kesalahan (vecm), Jaringan saraf tiruan