Analisa penghitungan resiko kredit dengan menggunakan value at risk pada Bank BRI Cabang Bumi Serpong Damai

DERMAWAN P., Leonard, Sukmawati Sukamulja, Prof.,Dr

2010 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Manajemen resiko bertujuan untuk mengelola resiko. Kegagalan mengelola resiko dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius terhadap organisasi. Proses manajemen resiko mencakup identifikasi resiko, evaluasi dan pengukuran resiko, dan pengelolaan resiko. Kegiatan tersebut pada dasarnya bertujuan mempelajari karakteristik resiko dengan baik sehingga kita bisa mengelola resiko dengan baik. Di samping itu, manajemen resiko juga memerlukan infrastruktur pendukungnya baik keras maupun lunak. Resiko terbesar dalam suatu perbankan adalah resiko kredit. Oleh sebab itu resiko kredit perlu di identifikasikan, di ukur dan di kontrol. Penentuan model untuk mengukur resiko tergantung dari karakteristik dan kompleksitas kredit yang disalurkan oleh bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar resiko kredit yang harus di tanggung oleh BRI Cabang Bumi Serpong Damai sehingga dapat menentukan seberapa besar pencadangan modal dalam menutup resiko yang terjadi dengan menggunakan metode VAR yang dikembangkan oleh jorion. Analisa dibagi menjadi dua bagian yaitu menguji validitas model VAR dengan membandingkan VAR dengan kerugian riil pembiayaan dan bagian kedua yaitu menguji efektivitas portofolio pembiayaan dengan cara membandingkan VAR Portofolio dan dengan VAR masing- masing jenis kredit.

Risk management aims to manage risk. Failure to manage risk can result in serious consequences to the organization. Risk management process includes risk identification, risk evaluation, risk measurement, and risk manageme nt. These activities are basically aimed at studying the risk characteristics well so that we can properly manage risks. In addition, risk management also requires good supporting infrastructure hardware and software. The greatest risk in the banking is credit risk. Therefore, the credit risk needs to be identified, measured and controlled. Determination of the model to measure the risk depends on the characteristics and complexity of loans extended by the bank. The purpose of this research is to see how much credit risk should be borne by BRI Branch Bumi Serpong Damai so that it can determine how much capital provisioning in order to cover risk using VAR method that was developed by jorion. The analysis is divided into two parts, they are to test the validity of the VAR model by comparing the VAR with the real financial losses and the second part is testing the effectiveness of the financing portfolio by comparing the VAR and the VAR's portfolio of each type of credit.

Kata Kunci : manajemen resiko, resiko, metode VAR, risk management, risk, VAR method