Hubungan antara kondisi perdagangan tembakau dan kredit bermasalah perbankan :: Studi kasus BNI Cabang Temanggung tahun 2000-2006

HELIANTHI, Asteria,

2009 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kondisi perdagangan tembakau dan kredit bermasalah perbankan dengan mengambil studi kasus BNI Cabang Temanggung tahun 2000-2006. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari BNI Cabang Temanggung serta Bank Indonesia. Data sekunder dari BNI berupa Perangkat Analisa Kredit yang didalamnya meliputi laporan keuangan, laporan kunjungan setempat, cash flow serta formulir penilaian hasil prestasi (BNI-117C). Data sekunder dari Bank Indonesia berupa kurs tengah pada posisi akhir tahun. Data yang digunakan merupakan data panel. Model yang digunakan adalah common effect dengan metode Ordinary Least Squared. Variabel independen adalah harga tembakau, nilai tukar uang, perilaku debitur, serta tingkat suku bunga kredit. Variabel dependen adalah kredit bermasalah di BNI Temanggung. Perilaku debitur dalam penelitian ini mewakili karakter yang dipergunakan sebagai alat analisis pemberian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu harga tembakau, nilai tukar uang, perilaku debitur, dan tingkat suku bunga kredit terbukti berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah BNI Cabang Temanggung, baik secara parsial maupun bersama-sama pada taraf nyata α= 10 persen. Semua variabel independen hanya dapat menjelaskan variabel kredit bermasalah sebesar 64,0464 persen dan sisanya sebesar 35,9536 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

The objective of this study is to analyze the relationship between tobacco trade condition and non performing loans, taking BNI Cabang Temanggung 2000 – 2006 cases as the subject of study. This study used secondary data obtained froma BNI Cabang Temanggung and Bank Indonesia. The secondary data from BNI were in the form Loan Analysis Tools covering financial reports, site visit reports, cah flow and achievement result evaluation forms (BNI-117C). The data from Bank Indonesia were in the form of year end mean foreign exchange rate. The data used were panel data. We used common effect model and the Ordinary Least Squared method. Independent variables were tobacco prices, exchange rates, debtors’ behavior and loan interest rate. The dependent variable were non performing loans in BNI Cabang Temanggung. Debtors’ behavior in the study represented characteristics used as means of credit grant analysis. The result of the research showed that all independent variables – tobacco prices, exchange rate, debtors’ behavior, and loan interest – had significant effects on non performing loans in BNI Cabang Temanggung, partially and totally at significance stage of α = 10 percent. All independet variables could explain only 64.0464 percent of non performing loans and the rest, i.e. 35.9536 percent, could be explained by variables outside the model.

Kata Kunci : Kredit bermasalah,Harga tembakau,Nilai tukar uang,Perilaku debitur,Tingkat suku bunga kredit, non performing loans, tobacco prices, exchange rate, debtors’ behavior and loan interest rates.