Evaluasi risiko kredit dan kebutuhan modal berdasarkan basic standard model dan internal model creditmetrics di PT Bank XYZ Tbk

DESTI, Harfelia, Anis Baridwan, Drs., MBA

2009 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur risiko kredit dan kebutuhan modal yang ada di PT. Bank XYZ dengan menggunakan CreditMetrics dan membandingkannya dengan Basic Standard Model. CreditMetrics merupakan salah satu portfolio model yang digunakan untuk mengukur risiko kredit. CreditMetrics approach memungkinkan suatu perusahaan untuk mengkonsolidasikan risiko kredit atas keseluruhan organisasi, dan menyediakan informasi Value at Risk (VaR) suatu kredit yang disebabkan oleh peningkatan / penurunan rating debitur atau default debitur. Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan CreditMetrics adalah dengan membuat matriks probabilitas transisi pergerakan kolektibilitas debitur, menghitung nilai present value dari portfolio kredit, dan kemudian menghitung nilai VaR dari portfolio kredit yang ada di PT. Bank XYZ. Besarnya nilai VaR tersebut mencerminkan besarnya risiko kredit PT. Bank XYZ, dan berdasarkan VaR tersebut bank dapat menentukan modal minimum yang harus dibentuk sesuai profil risikonya. Penelitian dilakukan di PT. Bank XYZ dengan menggunakan data transisi kualitas kredit debitur, outstanding kredit, data recovery rate, government bond yield, suku bunga kredit dan data terkait kredit lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan risiko kredit dengan menggunakan CreditMetrics dan perhitungan modal yang dilakukan, besarnya cadangan modal yang dibentuk oleh bank cenderung lebih kecil, hal ini dikarenakan perhitungan risiko kreditnya mencerminkan kualitas portfolio kreditnya.

This study aims to measure credit risk and capital requirements in PT. Bank XYZ using CreditMetrics and compare it with Basic Standard Model. CreditMetrics is one of the portfolio model used to measure credit risk. CreditMetrics approach allows a company to consolidate the credit risk of the entire organization, and provide information Value at Risk (VAR) of a loan caused by an upgrade / downgrade in debtor’s rating or the debtor defaults. Research methods used for measuring credit risk using CreditMetrics is making the transition probability matrix of collectibility of debtors movement, calculate the present value of the value of the credit portfolio, and then calculate the VAR of the portfolio value of existing credits at PT. Bank XYZ. The amount reflects the value of VAR is the amount of credit risk of PT. Bank XYZ, and based on the VAR bank can determine the minimum capital that must be formed according to the risk profile. Research conducted at PT. Bank XYZ using transition data credit quality borrowers, outstanding credit, data recovery rate, government bond yield, interest rate and other creditrelated data. Based on credit risk calculations using CreditMetrics and capital calculation, capital reserve amount established by the banks tend to be smaller, this is because the calculation of credit risk portfolio reflects the bank’s credit quality.

Kata Kunci : Creditmetrics,Risiko kredit,Kecukupan modal minimum bank, CreditMetrics, credit risk, banks minimum capital adequacy