Estimasi maksimum likelihood pada model panel linear fixed effect dengan komponen spatial error

APRILLIATI, Titin, Dr. rer. nat. Dedi Rosadi, M.Sc

2009 | Tesis | S2 Matematika

Model spasial dengan komponen galat (spatial error model) merupakan model yang variabel dependennya tergantung pada karakteristik-karakteristik lokal yang diamati dan komponen galatnya yang disebut error term berkorelasi dalam ruang. Error term dalam model tersebut secara spasial berautokorelasi sehingga terdapat koefisien autokorelasi spasial. Model ini merupakan kasus spesial dari matriks varian-kovarian yang nonspherical. Tesis ini membahas model panel linear fixed effect dengan komponen spatial error dan memfokuskan pada penentuan estimasi parameter dengan metode MLE. Uji lagrange multipler diterapkan untuk menguji adanya spasial autokorelasi dalam model ini. Model ini diaplikaskan dalam data cigarette yang terdiri atas 46 negara bagian di USA dan dengan periode waktu dari tahun 1963- 1992 yaitu model panel linear fixed effect dengan komponen spatial error.

The spatial error model is the model that the dependent variable depends on a set of observed local characteristics and the error terms are correlated across space. The error term in this model is spatially correlated, which is denoted by a spatial autocorrelation coefficient. This model is a special case of a non-spherical error covariance matrix. In this thesis, we discuss the panel linear fixed effect model with spatial error and focusing our attention of the parameter estimation using MLE. We apply LM test for testing existence of spatial autocorrelation spatial in this model. We apply the method on cigarette data, consisting cross-sections of 46 states in USA and the time series from 1963 until 1992.

Kata Kunci : Spatial error model, fixed effect, error term, autokorelasi spasial, nonspherical, Uji Lagrange Multipler, Maksimum Likelihood Estimator, Spatial error model, spatial autocorrelation, Lagrange Multiplier testing