Pengaruh inflasi dan BI rate terhadap non performing loan bank umum

PRAMUDITO, Ari, Jogiyanto Hartono, Prof. Dr. MBA

2009 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Kredit bermasalah atau yang lebih populer di dunia perbankan dikatakan sebagai Non Performing Loan (NPL) merupakan hal yang cukup dikhawatirkan oleh para bankir. NPL dapat mempengaruhi kinerja dari industri perbankan karena efeknya yang langsung berhubungan dengan laba perbankan. Selama periode pengamatan tiap bulan dari tahun 2004 – bulan Juni 2008 tingkat NPL bank umum berkisar antara 3 % sampai dengan 8 %. Di sisi lain, angka inflasi dan BI rate juga berfluktuasi pada periode pengamatan tersebut. Angka NPL yang cukup baik maksimal adalah sebesar 5% yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui pengaruh positif angka inflasi dan BI rate terhadap tingkat NPL bank umum. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah atas penelitian ini adalah a). Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap tingkat NPL bank umum?, dan b). Apakah terdapat pengaruh BI rate terhadap tingkat NPL bank umum?. Hasil dari analisis regresi menunjukan bahwa Inflasi dan BI Rate memiliki hubungan positif terhadap Non Performing Loan (NPL) bank umum. Jadi apabila Inflasi meningkat maka NPL meningkat begitupun sebaliknya. Apabila BI Rate meningkat maka NPL meningkat begitu juga sebaliknya. Dari hasil uji statistik dengan menggunakan Uji t dan Uji F ANOVA, ditemukan bahwa hanya BI Rate saja yang memiliki pengaruh terhadap NPL bank umum, sedangkan inflasi tidak. Menghadapi kondisi ekonomi yang kurang kondusif seperti saat ini maka sebaiknya para bankir untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya dan tetap memegang teguh azas prudent. Di sisi lain para bankir harus menurunkan tingkat NPL yang ada dengan cara pengendalian dan penyelesaian NPL secara cepat dan tepat. Dengan demikian kinerja perbankan yang salah satunya diukur dari laba yang dihasilkan dapat dipertahankan.

Bad credit or more popularly termed as Non Performing Loan (NPL) in banking sector is an issue many banker fear about. NPL will surely affect the performance of banking industry due to its direct effect on banking bank profits. During the period of montly observation 2004 – June 2008, the level of NPL for commercial bank ranged from 3 % up to 8 %. On the other side, inflation rate and BI rate also fluctuated during such observation period. Maximum level of Non- Performing Loan is 5% as determined by Bank Indonesia. This study is primarily aimed at identifying positive influence of inflation rate and BI rate on the level of Non-Performing Loan of Commercial Banks. Viewing the background issue as noted above, the problem formulation will include a). Whether inflation affects the level of Non-Performing Loan of Commercial Banks?, and b). Whether there is effect of BI rate on the level of Non-Performing Loan of Commercial Banks?. The results of regression analysis have shown that inflation and BI Rate have positive correlation to Non Performing Loan (NPL) of commercial bank. Thus, in the case of raised inflation rate, the level of non-performing loan will also increase and vice versa. Based on statistic results which employed t dan F Test ANOVA, there was found that only BI Rate bears effect on the level of nonperforming loan of general banks, while inflation does not. In anticipating the recent less-conducive economic situation, it is preferrable that bankers take precautionary measures in issuing credits in full adherence to the principle of prudence. On the other hand, bankers must also reduce the existing level of Non-Performing Loan through prompt and accurate control and settlement of Non-Performing Loan. Therefore, the performance of banking industry, which is measured by the the generated revenue, can be maintained.

Kata Kunci : BI rate,Inflasi,Non performing loan,inflasi, dan non performing loan