Analisis risk adjusted productivity kredit antar kredit ritel pada kantor cabang Bank

SISWANTO, Edy, Erni Ekawati, Dr., MBA

2008 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Kompleksitas persaingan pada bisnis perkreditan serta risiko yang dikandungnya akan menghadapkan bank pada pilihan untuk memilib sektor bisnis yang lebih menguntimgkan, tingkat risiko yang optimal serta tersebar. Idealnya pendapatan bunga kredit dapat menutup atau mengcover kerugian yang timbul jika kredit menjadi macet atau bermasalah {non performing loan) serta mengamankan modal bank sehingga bank tetap dapat terus beroperasi. Tesis ini bertujuan untuk untuk menentukan portofolio kredit yang sebaiknya dikembangkan setelah mengetahui tingkat pendapatan, tingkat risiko kredit serta tingkat risk adjusted productivity. Cara yang dilakukan adalah meneliti kineija segmen kredit ritel sektor komersiai, konsumtif dan program dengan mengukur tingkat kemampuan kredit antar sektor kredit ritel dalam menyerap risiko kerugian karena kegagalan kredit dari pendapatan bunga. Metoda penelitian yang digunakan adalah dengan memakai data time series berupa data outstanding kredit per sektor. data pendapatan, data non performing loan (NPL) dan data penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), yang kemudian diolah dengan menggunakan analisis rerata rasio produktivitas, rasio NPL, rasio PPAP, dan rasio Return On Risk Adjusted Capital (RORAC). Data diperoleh dari bank "X" kantor cabang Sragen selama 3 tahim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kredit ritel sektor komersiai yang lebih cepat dibandingkan sektor kredit konsumer dan program memang telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan bank "X" Sragen, namun ekspansi di sektor ini telah meningkatkan risiko kredit bank "X" Sragen. Berdasarkan tingkat produktivitas, sektor kredit konsumtif adalah yang paling produktif. Berdasarkan risiko, kredit sektor program adalah yang terendah risikonya Berdasarkan risk adjusted productivity sektor kredit konsumtif adalah yang terendah risikonya. Berdasarkan rasio risk adjusted productivity selama setahun menghasilkan bahwa seluruh sektor berada di atas 100 %, menunjukkan bahwa seluruh sektor tersebut mampu menyerap risiko kerugian kegagalan kredit dan pendapatan bunga selama satu tahun. Diketahui bahwa risiko kredit terbesar berada pada kredit komersiai, sehingga dalam pengembangan portfolio kredit perlu dilakukan penanganan yang serius baik pada tahap awal pemberian kredit dengan melakukan pre screening yang lebih ketat, pada saat kredit b^alan dengan melakukan monitoring yang konsisten sehingga dapat diketahui secara dini penyebab kredit menjadi bermasal^. Berikutnya adalah penanganan NPL yang komprehensif dan terarah dengan tidak membiarkan kredit bermasalah secara berlarut-larut dan segera mencarikan way out yang menguntungkan.

Complexity on competing loan bussiness and its risk will face banks to choose bussines sector that gained maksimum profitability, optimum risk and spreadly. Ideallybanks profit from loan rate could cover the potential loss that raised if the loan become non performing and save banks capital so banks runs going concem. The study was to evaluate loan portofolio that has to improve after banks has seen stage of return, stage of loan risk and stage of risk adjusted productivity. The way that would do is to evaluate performance of retail loans portofolio such as commercial sector, consumer sector and programe business sector with measuring ability of ritel portofolio in absorbing failure risk from interest income. The method employed in this research used time series data of loans outstanding, return on interest, non performing loans and risk based capital (PPAP) and will analysed with average productivity ratio, NPL ratio, PPAP ratio and RORAC ratio. The data would collect from bank "X" Sragen in 3 years of periode. This result of the study conclude that the growth of comercial loans has more faster than others sector in fact that the comercial sector has significancy gained in bank "X" Sragen contribution. Rankings on productivity, the retail sektor of consumer positioned as the highest, consecutively followed by comercial, and programs. Rankings on risk, the retail sector of program positioned as the lowest, consecutively followed by consumer, and comercials. Rankings on risk adjusted productivity, the sector consumer positioned as the lowest on risk. Based on the risk adjusted productivity analysis, the study showed that all sektor had capacity to take loss risk due to interest income failures during one year, or more than 100%. Ba^d on the risk adjusted productivity analysis, the study showed that the high risk on retail sektor of comercials insignificantly affected on return. As the study shows that the highest credit risk is on comercial sector, the recomends to enhance to portofolios are to more seriously handles in the way of loans initiated as stage of pre screening and consistency of monitoring. The next step is handeling NPL with comprehensif solution and profitable way out.

Kata Kunci : Kredit ritel,Risk adjusted productivity kredit,Portofolio kredit