Kurtosis dan model volatiliti Garch

IFANSYAH, Nor, Prof. Drs. Subanar, Ph.D

2008 | Tesis | S2 Matematika

Pada penelitian ini dibahas model heteroskedastik yang digunakan dalam memodelkan data yang bersifat heteroskedastik atau variansi dari error yang tidak konstan. Model yang dibahas adalah model volatiliti GARCH yang berkaitan dengan nilai kurtosisnya. Pengukuran kurtosis menggunakan koefisien kurtosis Pearson. Pada pembahasan mengenai hubungan antara kurtosis dan model volatiliti GARCH dari hasil yang diperoleh menunjukkan adanya kelebihan kurtosis (excess kurtosis) untuk semua model GARCH. Kelebihan kurtosis pada model GARCH ini dapat memperlihatkan sifat dari distribusinya. Aplikasi kurtosis pada model GARCH menggunakan data dari harga saham bank BCA.

In this research discussed heteroscedatic model which used to heteroscedasticly data modeling or volatility GARCH which have correlative with curtosis value. Kurtosis measurement using the Pearson of kurtosis coefficient. In elaboration about correlation between kurtosis and GARCH volatility model, from the result which have again, showing any excess kurtosis for all GARCH model. The excess curtosis for in this GARCH model can avoid aspect from they are distribute. The application kurtosis at the GARCH model have using data from BCA bank stock price.

Kata Kunci : Kurtosis,Heteroskedastik,Volatiliti,Garch, Kurtosis, heteroskedastic, volatility, GARCH