Credit risk(plus), metode alternatif pengukuran risiko kredit usaha mikro :: Studi kasus pada Bank Mandiri

PAULUS S., Rijha Togu Perdana, Sukmawati Sukamulja, Prof. ,Dr

2008 | Tesis | S2 Magister Manajemen

Pengukuran risiko kredit usaha mikro pada Bank Mandiri dengan pendekatan standar yaitu berdasarkan Surat Edaran BI No.8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 tidak menghasilkan ukuran risiko yang tepat, karenanya diperlukan alat pengukur risiko yang lain. Tujuan penelitian dalam karya akhir ini adalah untuk mengukur besamya risiko kredit usaha mikro (KUM) pada Bank Mandiri dengan metode Credit Risk+. Dalam menjalankan fungsinya sebagai financial intermediary, risiko terbesar yang dihadapi bank adalah risiko kredit. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang penting bagi bank untuk dapat mengukur seberapa besar risiko kreditnya. Pengukuran risiko kredit ini dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan model risiko kredit yang tepat. Credit Risk+ adalah metode pengukuran risiko kredit yang tepat untuk baki debet pinjaman yang kecil dengan jumlah rekening yang sangat banyak, karena metode ini tidak memerlukan tambahan data makro dan merupakan default mode. Metode CreditRisk+ ini dapat dikembangkan sebagai sistem pengukuran risiko yang terintegrasi dengan core banking sistem pada Bank Mandiri juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan monitoring dan pengawasan yang lebih efektif terhadap portfolio KUM, dengan cara memfokuskan perhatian pada kelompok debitur dengan nilai eksposur yang tinggi dengan default rate yang terbesar.

The measurement of the risk of micro banking in Bank Mandiri by regulator standard approach does not give an accurate profile of its credit risk; therefore another measurement tool is needed. This paper is aimed to measure the credit risk of micro banking (Kredit Usaha Mikro/KUM) of Bank Mandiri by CreditRisk+ method. As a financial intermediary, the greatest risk a bank has to face is credit risk. Therefore, it is very crucial for a bank to measure its credit risk. First, the measurement of credit risk is done by determining the model of the credit risk. The CreditRisk + method can be developed as the integrated risk measurement system with core banking system of Bank Mandiri, and also can be used as a more effective monitoring and supervising tools for KUM portfolio, with focusing on the customer group with high exposure and high default rate.

Kata Kunci : Kredit,Kredit usaha mikro,Risiko kredit,PPAP