Estimasi Maximum Likelihood untuk data panel model dinamik efek tetap

MUSLIM, Dr. Dedi Rosadi, M.Sc

2007 | Tesis | S2 Matematika

Tesis ini berisikan tentang estimator dari model dinamik efek tetap dengan menggunakan estimasi maximum likehood. Estimator yang diperoleh dari hasil estimasi ini bersifat konsisten dan berdistribusi normal asimtotik. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari saham Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang terdiri dari saham Telkom, BMRI, BHP, NSN dan DS, harga saham yang diamati meliputi harga tertinggi (HT), harga buka (HB), harga tutup (HTT), harga terendah dan volume (Vol). Ditemukan model terbaik yang dapat digunakan dalam menghitung harga tertinggi (HT) dari tiap-tiap saham.

Available in Fulltext

Kata Kunci : Estimasi Maximum Likelihood,Data Panel