Penyampelan GIBBS pada normal multivariat terpotong :: Perbandingan antara metode Geweke dengan metode Rodriguez serta aplikasinya pada regresi linier terkendala

SURYOPURNOMO, Sapon, Prof.Dr. Suryo Guritno, M.Stat

2007 | Tesis | S2 Matematika

Penyampel Gibbs untuk simulasi pada sebuah vektor random normal multivariat sebagai subyek terhadap kendala-kendala pertidaksamaan linier dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah model linier Bayesian dimana parameter-parameter regresinya merupakan subyek terhadap kendala-kendala pertidaksamaan linier. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan penyampel Gibbs di dalam simulasi tersebut, yaitu metode Geweke dan metode Rodriguez. Tulisan ini membandingkan kedua metode tersebut berdasarkan kecepatan konvergensinya.

Kata Kunci : Regresi Linear Terkendala,Bayesian,Metode Geweke dan Rodriguez, bayesian, maarkov chain monte carlo, inequality linier constraints