Analisis data panel model dinamik

PURWANTO, Joko, Dr. Dedi Rosadi, M.Sc

2006 | Tesis | S2 Matematika

Dalam Penelitian ini dibahas: estimator dari parameter model dinamik data panel, sifat estimator dari parameter model dinamik data panel, dan aplikasi model dinamik data panel. Pada penelitian ini akan ditekankan pada penentuan estimator dengan pendekatan Generalized least square (GLS) yang dibawa ke bentuk Ordinary least square (OLS) dan meminimalkan OLS dengan pendekatan Sum Squares Error (SSE)., kemudian diberikan aplikasi untuk pemodelan data volume saham Dari hasil analisis diperoleh: Estimator γ merupakan estimator yang bersifat konsisten. Sedangkan untuk estimator β merupakan estimator yang bersifat BLUE. Hasil pemodelan diperoleh model panel dinamik yang paling baik berbentuk: VOLUME_MANDIRI = -818883806.5 - 189223016.9 - 0.2851306365*VOLUME_1_MANDIRI + 978463.5272*OPEN_MANDIRI - 885421.795*LOW_MANDIRI

In this research, we present: estimator from the parameter of dynamic models of panel data, character from the parameter of dynamic model of panel data, and Application dynamic model of panel data. This research will be emphasized to determine an estimator using Generalized Least Square (GLS) approach then brought to Ordinary Least Square (OLS) form and minimize OLS using Sum Square Error (SSE) approach. Then, we give an application for Bank Mandiri share data. The result of the analysis, we obtain: estimator γ is consistent estimator. The estimator of β estimator which have the BLUE’s character, The best linier model application’s Result of Volume share is: VOLUME_MANDIRI = -818883806.5 - 189223016.9 - 0.2851306365*VOLUME_1_MANDIRI + 978463.5272*OPEN_MANDIRI - 885421.795*LOW_MANDIRI

Kata Kunci : Model Panel Dinamik,GLS dan OLS, Dynamic Panel Model, GLS, OLS, BLUE