Uji-uji Robust dalam model linier

SUTARTO, Auditya Purwandini, Dr. Sri Haryatmi, M.Sc

2006 | Tesis | S2 Matematika

Dalam tulisan ini akan diuraikan keluarga uji regresi yang robust terhadap distribusi error yang tidak normal. Beberapa uji dapat dibangun menggunakan estimator β sebagai parameter kovariat dalam model linier y = Xα + Zβ +ε . Beberapa uji yang cukup mudah dalam perhitungannya ditemukan asimtotik ekivalen dengan uji-uji lain yang lebih kompleks yang pernah diajukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui studi kasus dengan data 'stack loss' menggunakan program R, hasil simulasi menunjukkan bahwa uji-uji yang cukup sederhana tersebut mampu memberikan hasil yang juga memuaskan dalam sampel kecil.

In this paper, we describe a family of regression test which are robust for non normal errors. We discuss some tests which are constructed based on estimate of the covariate parameter β in linear model, y = Xα + Zβ +ε . These easy-tocompute tests are asymptotically equivalent to other more complicated tests previously proposed. The tests were illustrated with stack loss data using R. Simulation results showed that the simpler tests also behaved satisfactorily in small samples.

Kata Kunci : Model Linear,Uji Robust, Robust, Least Square, Linear Model, Rank Tests