Penerapan kebijakan manajemen risiko di sektor perbankan Indonesia

HARAHAP, Eddy Manindo, Supriyadi, Dr.,M.Sc

2006 | Tesis | Magister Manajemen

Studi ini bertujuan mempelajari seberapa jauh kesanggupan perbankan di Indonesia untuk menerapkan kebijakan menajemen risiko secar efektif dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari. Selain itu juga dibandingkan kesanggupan pelaksanaan manajemen risiko antara bank yang memiliki ukuran besar dan kompleksitas usaha yang tinggi dengan bank yang memiliki ukuran kecil dan kompleksitas usaha yang rendah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data-data yang dimiliki oleh Bank Indonesia mengenai kondisi penerapan manajamen risiko dari berbagai aspek/unsur yang dikuantitatifkan/dirangking/digolongkan terhadap 123 (seratus dua puluh tiga) bank yang saat ini beroperasi di Indonesia. Dalam melakukan analisis, bank dikelompookkan berdasarkan total asetnya yaitu kelompok pertama adalah bank yang memiliki total aset di bawah Rp. 1 Trilyun, kelompok kedua adalah bank yang memiliki total aset antara Rp. 1 Trilyun sampai dengan Rp. 5 Trilyun, kemudian kelompok ketiga adalah bank yang memiliki total aset lebih dari Rp. 5 Trilyun. Kondisi masing-masing bank terhadap berbagai aspek/unsur dalam rangka penerapan manajemen risiko kemudian dikuantitatifkan/dirangking/digolongkan sehingga dapat diperbandingkan dan dikelompokkan dan dapat dilakukan analisa dengan memperbandingkan antara berbagai kelompok bank. Hasil dari penelitian terlihat bahwa bank-bank yang memiliki aset lebih besar mempunyai kecenderungan untuk lebih baik dan lebih unggul dalam rangka implementasi manajemen risiko dibandingkan bank-bank yang memiliki aset lebih kecil. Secara keseluruhan 59% bank menganggap risiko operasional merupakan area yang memiliki tantangan paling tinggi dalam penerapannya. Pada urutan kedua adalah risiko kredit (43%) yang kemudian risiko pasar yang dipilih oleh 12% bank. Dengan demikian perlu upaya yang lebih keras bagi kelompok bank yang memiliki aset di bawah Rp. 1 Trilyun dalam rangka mengimplementasikan manajamen risiko sesuai dengan persyaratan minimum yang dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku dan perlu adanya perhatian yang lebih dari otoritas pengawas perbankan terhadap implementasi penerapan manajemen risiko oleh kelompok bank yang memiliki aset di bawah Rp. 1 Trilyun.

The purpose of this study is to examine the capability of Indonesian banking sector to effectively implement risk management in their day to day activities. In addition, there will be a comparation of the risk management implementation capability between big and complex activities bank and small and less complex activities bank. Source of data used in this research is from Bank Indonesia. The data is about the situation of risk management implementation from several aspect/criteria from 123 banks exist in Indonesia, which was quantified/ranked/classified. In analyzing, banks are categorized based on total assets which are the first group is bank with total assets under Rp. 1 trillion, the second group is bank with total assets between Rp. 1 trillion until Rp. 5 trillion, and the last group is bank with total assets more than Rp. 5 trillion. The condition of each bank from several aspect/criteria in risk management implementation point of view then were quantified/ranked/classified so than can be compared, categorized and analyzed between of these three groups. The result of this research shows that bigger bank has a tendency to be better and more advance in implementing risk management compare with smaller bank. The research also shows that 59% bank consider operational risk is an area that has the highest challenge to be implemented. The second area is credit risk (43%), following by market risk which is chosen by 12% of banks. In conclusion, there should be more efforts for banks with total assets less than Rp. 1 trillion in order to implement risk management as required by the existing regulations. In addition, the supervisor authority has to have special monitor for this group of banks.

Kata Kunci : Manajemen Risiko,Risiko Kredit,Risiko Pasar,Risiko Operasional, risk management, credit risk, market risk, operational risk, banking