MODEL RUNTUN WAKTU POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (PARCH)

Gayuh Priyo Pambudi, Prof. Drs. H. Subanar, Ph.D

2009 | Skripsi | S1 STATISTIKA

Tugas akhir ini membahas tentang model Power Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (PARCH). Model ini diperkenalkan oleh Ding, Granger, dan Engle (1993). PARCH model merupakan sebuah kelas baru dari jenis ARCH yang mengoptimalkan power term dalam model. Studi kasus mengenai harga saham General Motors Corporation diangkat sebagai aplikasi dari model PARCH dan akan dicari pemodelan terbaiknya.

-

Kata Kunci : Time Series, Volatility, Power-ARCH