Analisis efisiensi perbankan di Indonesia Tahun 2003-2004, Suatu aplikasi Data Envelopment Analysis (DEA) :: Studi kasus Bank Penerbit Obligasi melalui pasar modal

WINDRADI, Aat, Drs. Akhmad Makhfatih, MA

2005 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi perbankan penerbit obligasi melalui Pasar Modal dan perbedaan tingkat efisiensi antar kelompok bank yang meliputi Bank Umum Swasta Nasional, Bank BUMN, Bank Syariah dan Bank Pembangunan Daerah. Data yang digunakan berasal dari Laporan Keuangan bank yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal untuk periode tahun 2003-2004. Alat analisis yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengetahui efisiensi relatif perbankan penerbit obligasi melalui Pasar Modal, perbedaan tingkat efisiensi antar kelompok bank dan sumber penyebab inefisiensinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2003, dari 11 bank yang dianalisis, terdapat 6 bank yang tidak efisien, sedangkan untuk tahun 2004, terdapat 4 bank tidak efisien. Sumber inefisiensi terbesar baik tahun 2003 maupun 2004 terletak pada kemampuan perbankan untuk memaksimumkan perolehan laba. Secara umum dari tahun 2003 ke tahun 2004 terjadi peningkatan rata-rata efisiensi dari 92,83% menjadi 95,88%. Bank Negara Indonesia mengalami peningkatan tingkat efisiensi tertinggi disusul oleh Bank Tabungan Negara dan Bank Muamalat Syariah. Dilihat dari kelompok perbankan, kelompok bank syariah mempunyai ratarata tingkat efisiensi paling tinggi disusul kelompok Bank Pembangunan Daerah, kelompok Bank Umum Swasta Nasional, dan pada peringkat terakhir adalah kelompok bank BUMN. Uji Analysis of Varian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata tingkat efisiensi kelompok perbankan, dalam arti bahwa bankbank tersebut masih dalam satu populasi.

The aim of this research is to know how the efficiency level of bank as a bond issuer through the capital market and differences of efficiency level among Bank Umum Swasta Nasional, Bank BUMN, Bank Syariah, and Bank Pembangunan Daerah. The data used here are bank financial statement that submitted to Capital Market Supervisory Agency ( BAPEPAM) for the 2003-2004 period. The analyze used is the Data Envelopment Analysis (DEA). The analyze is to know how relative efficiency of bank as a bond issuer through capital market, the differences of level efficiency among bank group and the causes of inefficiency. The result of research show there are six from eleven banks not efficiency in 2003 and four banks in 2004. The causes inefficiency is banking capability to maximize return earning. In general in the 2003-2004 period, there is increasing efficiency average from 92,83% to 95,88%. Bank Negara Indonesia is the most increase of efficiency level followed by Bank Tabungan Negara and Bank Muamalat Syariah. Syariah banking group are the most average efficiency level in bank group followed by Bank Pembangunan Daerah group, Bank Umum Swasta Nasional group, and Bank BUMN group. Analysis of Varian inform that there are not differences of average efficiency level of bank group, in the meaning that all bank analyzed are one population.

Kata Kunci : Manajemen Perbankan,Efisiensi,Obligasi, DEA, Efficiency, Bank as a Bond Issuer