Pengaruh Diversifikasi Kredit Terhadap Risiko Kredit dan Profitabilitas Bank: Studi pada KBMI 3 Dan 4 Periode 2021-2025

Rachel Gracia Widianto, Dra. Sufitri, MM.

2026 | Tugas Akhir | D4 PERBANKAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit dan profitabilitas bank pada kelompok KBMI 3 dan KBMI 4 periode 2021–2025. Diversifikasi kredit diukur menggunakan Herfindahl-Hirschman Index (HHI) berdasarkan sektor ekonomi (HHIE), jenis penggunaan (HHIP), dan mata uang (HHIC). Risiko kredit diproksikan dengan Non-Performing Loan (NPL), sedangkan profitabilitas diproksikan dengan Net Interest Margin (NIM). Penelitian menggunakan metode regresi data panel dengan sampel enam bank KBMI 3 dan empat bank KBMI 4. Analisis dilakukan terhadap seluruh sampel bank, kemudian dilanjutkan secara terpisah berdasarkan KBMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial diversifikasi kredit belum berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit dan profitabilitas bank pada pengujian seluruh sampel. Setelah analisis dilakukan secara terpisah berdasarkan KBMI, hasil uji simultan menunjukkan bahwa diversifikasi kredit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit dan profitabilitas pada kedua kelompok bank. Sementara itu, hasil uji parsial menunjukkan bahwa pada KBMI 3 diversifikasi kredit berdasarkan jenis penggunaan (HHIP) dan mata uang (HHIC) berpengaruh positif signifikan terhadap risiko kredit dan profitabilitas, sedangkan pada KBMI 4 hanya diversifikasi kredit berdasarkan sektor ekonomi (HHIE) yang berpengaruh positif signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh diversifikasi kredit berbeda pada masing-masing kelompok bank.

This study aims to analyze the effect of credit diversification on credit risk and bank profitability in KBMI 3 and KBMI 4 banks during the 2021–2025 period. Credit diversification is measured using the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) based on economic sector (HHIE), type of use (HHIP), and currency (HHIC). Credit risk is proxied by Non-Performing Loans (NPL), while profitability is proxied by Net Interest Margin (NIM). This study employs panel data regression using a sample of six KBMI 3 banks and four KBMI 4 banks. The analysis was first conducted using the combined sample and then separately for each KBMI group. The results show that, in the combined sample, credit diversification has no significant effect on credit risk or bank profitability in either the simultaneous or partial tests. After the analysis was conducted separately by KBMI group, the simultaneous test indicates that credit diversification significantly affects credit risk and profitability in both groups. The partial test shows that, in KBMI 3, credit diversification based on type of use (HHIP) and currency (HHIC) has a significant positive effect on credit risk and profitability. In KBMI 4, only credit diversification based on economic sector (HHIE) has a significant positive effect. These findings indicate that the effect of credit diversification differs across bank groups.

Kata Kunci : Diversifikasi Kredit, Risiko Kredit, Profitabilitas Bank, HHI, NPL, NIM, KBMI