Evaluasi penerapan metode Credit Risk Rating (CRR) untuk antar bank di PT Bank Internasional Indonesia Tbk

SANTOSA, Ratna M, Dr. Supriyadi, M.Sc

2005 | Tesis | Magister Manajemen

berupa money market dan foreign exchange yang dilakukan PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (BII) saat ini dengan mengandalkan judgment dinilai telah cukup baik dan apakah dengan menggunakan Credit Risk Rating (CRR) sebagai metode alternatif untuk menentukan fasilitas kredit antar bank berupa money market dan foreign exchange adalah lebih baik dibandingkan dengan yang telah dilakukan selama ini. Penulis akan mengidentifikasi bank-bank mana saja yang yang telah menjadi counterparty BII per September 2004. Kemudian daftar counterparty BII per September 2004 berdasarkan judgment dibandingkan dengan daftar counterparty BII apabila menggunakan pendekatan CRR. Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam perhitungan CRR adalah CAMEL di luar manajemen dan pelanggaran yang terjadi yang terdiri dari: modal, kualitas aktiva, rentabilitas, likuiditas dan efisiensi. Hasil evaluasi penentuan counterparty BII untuk limit antar bank berupa money market dan foreign exchange berdasarkan judgment semata tanpa menggunakan suatu scoring system internal dinilai telah baik dilakukan. Daftar counterparty BII per September 2004 semua termasuk kategori Sangat Baik atau Baik. CRR ini memiliki beberapa kegunaan dan kelemahan. Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa CRR sangat membantu pekerjaan analis di dalam melakukan analisis keadaan keuangan bankbank lokal secara obyektif, maka disarankan agar BII segera menerapkan CRR sebagai salah satu metode alternatif untuk menyimpulkan apakah suatu bank devisa dapat menjadi counterparty BII atau tidak. Berdasarkan faktor-faktor yang dapat diukur dalam CRR tersebut yang didukung dengan judgment, suatu keputusan yang baik diharapkan dapat diperoleh

The objectives of this paper are to evaluate whether the determination of interbank credit facilities in terms of money market and foreign exchange in PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (BII) that mainly based on judgment, is already good enough; and whether by using Credit Risk Rating (CRR) as an alternative method to setup interbank credit facilities in terms of money market and foreign exchange will be better compared to the existing one. The writer will identify which banks that have already been determined as BII’s counterparties as of September 2004. List of BII’s counterparties as of September 2004 based on judgment will be compared to list of BII’s counterparties should BII use CRR approach. Factors considered to be included in CRR calculation are CAMEL (excluding management and violation) that consists of: capital, assets quality, earnings, liquidity, and efficiency. The research found that the determination of BII’s counterparties to set-up interbank credit facilities in terms of money market and foreign exchange based on judgment only without using internal scoring system is good. All BII’s counterparties as of September 2004 are classified as Very Good or Good. CRR has some strengths and weaknesses. Since the research concluded that CRR is very helpful for analyst in analyzing the financial performance of local banks objectively, we suggest BII to use CRR as one of the alternative method to conclude whether a certain foreign exchange bank can be included as one of BII’s counterparties. Based on measurable factors in CRR and supplemented by judgment, the writer hopes that a good decision will be achieved.

Kata Kunci : Manajemen Perbankan,Kredit,CRR, judgment, credit risk rating, money market, foreign exchange, CAMEL, counterparty