Minimalisasi potensi kerugian kredit dengan optimalisasi portfolio berdasarkan sektor ekonomi

FIRMANSYAH, Dewi N, Prof.Dr. Zaki Baridwan, M.Sc

2005 | Tesis | Magister Manajemen

Salah satu penyebab runtuhnya perbankan pada krisis ekonomi pada tahun 1997- 1998 yang lalu adalah kegagalan perbankan dalam mengelola risiko kredit. Penelitian ini bertujuan melakukan optimalisasi portofolio kredit berdasarkan sektor ekonomi sebagai aplikasi dari teori portofolio kredit Markowitz (1950) dan Saunders (1999) yang mengatakan bahwa korelasi negatif antar komponen portofolio dapat menurunkan risiko kredit. Penelitian mengambil data dari NPL Bank Danamon. Pengambilan data NPL dilakukan dalam rentang waktu September 2002 sampai Maret 2004 dengan titik sampling setiap 3 bulan. Rata-rata tertimbang persentase NPL digunakan untuk menyusun model persamaan linear untuk optimalisasi portofolio kredit berdasarkan sektor ekonomi dengan bantuan program Lindosoft. Sebagai pembatasan pada persamaan linear, digunakan pembatasan dari peraturan Internal Bank Danamon berupa industri yang dihindari (non priority list) dan industri yang dilarang (negative list) serta target pertumbuhan portofolio untuk setiap segmentasi kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan sektor industri sebagai salah satu faktor credit risk driver (Besis [2002]) dapat digunakan untuk optimalisasi portofolio kredit. Optimalisasi kredit dengan sektor ekonomi pada segmentasi komersial dan UMKM berhasil menurunkan potensi kerugian yang didefinisikan sebagai NPL sebesar 9 %. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan jasa dunia usaha merupakan sektor yang masih harus dikembangkan pada segmentasi komersial, sedangkan pada UMKM perkembangan kredit agar dipusatkan pada sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Banks’ collapse during the economic crisis in 1997 – 1998 was the outcome of bad credit risk management. The objective of this research is to improve the risk management in banking by applying Markowitz’s (1950) and Saunders’s (1999) portfolio theories with the optimization of credit portfolio by diversification in economic sectors. Data for this research were obtained from Bank Danamon Non Performing Loans (NPLs) during the period of September 2002 to March 2004 with 3 month-interval sampling points. Arithmetic Mean for the NPL percentage for each sectors were used to build the linear programming model and were run by Lindosoft to get the optimum credit portfolio composition by economic sectors. Non priority list and Negative List together with the credit expansion budget were used as the constraints for the model. Result of the research confirmed that the industry sectors, as one of the credit risk driver in Besis model (2002), can optimize the credit portfolio. Optimization of the Commercial and SME segments decreased the NPL projection 9 %. The optimization was also showing that Bank Danamon have to grow its credit in manufacturing industries and business services for Commercial and focus its SME credit expansion in manufacturing industries and trading.

Kata Kunci : Manajemen Perbankan,Resiko Kredit,Optimalisasi Portfolio Kredit, Credit Risk, Credit Loss, Credit, Economic Sector