Penentuan Premi Asuransi Penyakit Kritis dengan Pendekatan Model Multi Status Semi Markov

Maulida Nur Shabrina, Dr. Adhitya Ronnie Effendie, S.Si., M.Si., M.Sc.

2025 | Skripsi | S1 ILMU AKTUARIA

Kasus penyakit kritis yang terus meningkat menjadikan asuransi penyakit kritis sebagai salah satu instrumen penting dalam mengantisipasi risiko kesehatan yang dapat menimbulkan beban finansial yang besar. Penelitian ini membahas perhitungan premi asuransi penyakit kritis dengan menggunakan model multi status semi Markov. Model semi Markov merupakan pengembangan dari model Markov yang tidak hanya mempertimbangkan status saat ini, tetapi juga lamanya waktu tinggal pada status tersebut, sehingga mampu menggambarkan dinamika perpindahan antarstatus secara lebih realistis. Model yang digunakan terdiri atas tiga status, yaitu hidup tanpa transplantasi, hidup dengan transplantasi, dan meninggal. Estimasi parameter dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan waktu tinggal dan pendekatan fungsi intensitas transisi. Selanjutnya, dilakukan perbandingan premi berdasarkan kelompok usia pada kedua pendekatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa premi meningkat seiring dengan bertambahnya usia tertanggung, dengan nilai premi pada pendekatan fungsi intensitas transisi lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan waktu tinggal.

The increasing incidence of critical illnesses has made critical illness insurance one of the essential instruments to mitigate health risks that can result in substantial financial burdens. This study discusses the calculation of critical illness insurance premiums using a multi state semi Markov model. The semi Markov model is an extension of the Markov model, which not only considers the current state but also the sojourn time in that state, thereby allowing for a more realistic representation of transitions between states. The model comprises three states: living without a transplant, living with a transplant, and death. Parameter estimation is conducted using two approaches, namely the sojourn time approach and the transition intensity function approach. Furthermore, a comparison of premiums across different age groups is performed under both approaches. The results indicate that premiums increase with the insured’s age, with the transition intensity function approach producing higher premiums compared to the sojourn time approach

Kata Kunci : Model Multi Status, Proses Semi Markov, Waktu Tinggal, Intensitas Transisi, Penyakit Kritis