ANALISIS PENGARUH GREEN LENDING TERHADAP RISIKO KREDIT PADA BANK KOMERSIAL TERBUKA DI INDONESIA PERIODE 2019-2023

Debi Lastriana, I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D.,

2025 | Tesis | S2 MANAJEMEN (MM) JAKARTA

Perbankan berkelanjutan melalui penyaluran kredit hijau (green lending) dipromosikan untuk mengurangi risiko kredit, namun bukti empiris pengaruhnya terhadap Non-Performing Loan (NPL) pada perbankan Indonesia masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara porsi kredit hijau dan risiko kredit pada bank umum terbuka di Indonesia periode 2019–2023. Metode yang digunakan mencakup regresi data panel dengan model efek tetap (Fixed Effect Model) dan model efek acak (Random Effect Model) yang dibandingkan melalui uji Hausman, serta estimasi Two-Stage Least Squares (2SLS) untuk menangani potensi endogenitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan rasio kredit hijau (ROGL) berpengaruh negatif signifikan terhadap NPL. Selain itu, kualitas kredit yang lebih baik dan profitabilitas (ROE) yang lebih tinggi secara signifikan menurunkan NPL, sedangkan inefisiensi operasional (INEF) yang meningkat berasosiasi dengan kenaikan NPL. Ukuran bank (BZ) juga terbukti berpengaruh signifikan; bank beraset lebih besar cenderung memiliki kapasitas manajemen risiko yang lebih baik sehingga mampu menekan NPL. Sebaliknya, rasio solvabilitas (SLV) tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Disimpulkan bahwa ekspansi portofolio kredit hijau dan terjaganya kualitas aset kredit berperan penting dalam menurunkan risiko kredit bermasalah pada sektor perbankan. 

Sustainable banking through the disbursement of green lending (green lending) is promoted to reduce credit risk, but empirical evidence of its impact on Non-Performing Loans (NPL) in Indonesian banking remains limited. This study aims to analyze the relationship between the share of green lending and credit risk in publicly listed commercial banks in Indonesia for the 2019–2023 period. The methodology employs panel data regression using fixed effect and random effect models (compared via a Hausman test), as well as a Two-Stage Least Squares (2SLS) estimation to address potential endogeneity. The results show that an increase in the green loan ratio (ROGL) has a significant negative effect on NPL. Furthermore, better credit quality and higher profitability (ROE) significantly reduce NPL, whereas higher operational inefficiency (INEF) is associated with an increase in NPL. Bank size (BZ) is also found to have a significant influence; larger banks tend to have greater risk management capacity that can lower NPL. In contrast, the solvency ratio (SLV) has no significant effect on NPL. In conclusion, expanding green lending portfolios and maintaining asset quality play a crucial role in reducing problematic credit risk in the banking sector.

Kata Kunci : Kredit Hijau, Risiko Kredit, Data Panel, Model Efek Tetap, 2SLS / Green lending, Credit Risk, Panel Data, Fixed Effect Model, 2SLS